PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMR.DE с AW10.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMR.DE с AW10.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIMR.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis) and AW10.DE (UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - UIMR.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while AW10.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World Climate Paris Aligned. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMR.DE returned 7.07%/yr vs 12.14%/yr for AW10.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIMR.DE charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for AW10.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMR.DE и AW10.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMR.DE показывает доходность 7.06%, что значительно ниже, чем у AW10.DE с доходностью 7.93%.

UIMR.DE

1 день
0.40%
1 месяц
3.90%
С начала года
7.06%
6 месяцев
8.72%
1 год
9.97%
3 года*
12.58%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.02%

AW10.DE

1 день
0.29%
1 месяц
1.14%
С начала года
7.93%
6 месяцев
9.56%
1 год
16.83%
3 года*
16.77%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMR.DE и AW10.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
UIMR.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis		7.06%14.40%12.70%12.99%-15.85%14.05%
AW10.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		7.93%9.11%25.31%21.54%-17.22%22.34%

Correlation

The correlation between UIMR.DE and AW10.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

0.79

The correlation between UIMR.DE and AW10.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis

UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с UIMR.DE:
UIMR.DE с LYPE.DEUIMR.DE с XDEP.DEUIMR.DE с IBCJ.DEUIMR.DE с LCUK.DEUIMR.DE с EL4C.DEUIMR.DE с SELD.DEUIMR.DE с UIQ4.DE
Часто сравнивают с AW10.DE:
AW10.DE с EMEC.DEAW10.DE с 4UBH.DEAW10.DE с VXUSAW10.DE с S5SD.DEAW10.DE с AW14.DEAW10.DE с IDMOAW10.DE с EXUS.DE

Доходность на риск

UIMR.DE vs. AW10.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMR.DE
Ранг доходности на риск UIMR.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMR.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMR.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMR.DE: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMR.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMR.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AW10.DE
Ранг доходности на риск AW10.DE: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW10.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW10.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW10.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW10.DE: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW10.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMR.DE c AW10.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) и UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMR.DEAW10.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
0.69

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
1.18

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.90

1.02

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.08

1.98

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMR.DE vs. AW10.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMR.DE на текущий момент составляет 0.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AW10.DE равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMR.DE и AW10.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMR.DEAW10.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.70

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.71

-0.06

Просадки

Сравнение просадок UIMR.DE и AW10.DE

Максимальная просадка UIMR.DE за все время составила -37.55%, что больше максимальной просадки AW10.DE в -19.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMR.DE и AW10.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMR.DEAW10.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.55%

-19.92%

-17.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-16.56%

+5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.69%

-17.58%

+2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.63%

-19.92%

-6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-5.44%

+4.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.16%

-5.91%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

8.55%

-5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMR.DE и AW10.DE

UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMR.DE) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc (AW10.DE) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что UIMR.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AW10.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMR.DEAW10.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

3.47%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

10.93%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

24.57%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

17.11%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

16.95%

-0.01%

Сравнение комиссий UIMR.DE и AW10.DE

UIMR.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AW10.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMR.DE и AW10.DE

Дивидендная доходность UIMR.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, тогда как AW10.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AW10.DE
UBS ETF (IE) MSCI World Climate Paris Aligned UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMR.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU Socially Responsible UCITS ETF (EUR) A-dis		1.57%1.86%1.91%2.26%2.80%2.10%1.69%2.61%3.34%2.69%3.34%2.66%

Часто задаваемые вопросы

UIMR.DE and AW10.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW10.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW10.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for UIMR.DE.

UIMR.DE is categorized as Europe Equities, while AW10.DE is Global Equities. UIMR.DE tracks MSCI EMU SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while AW10.DE tracks MSCI World Climate Paris Aligned. Their fees differ too: 0.20% for UIMR.DE and 0.15% for AW10.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMR.DE и AW10.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор