Сравнение UIMP.DE с XRSM.DE
UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and XRSM.DE (Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Large Cap Blend Equities funds - UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while XRSM.DE tracks the MSCI USA Select ESG Screened. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIMP.DE returned 14.71%/yr vs 13.75%/yr for XRSM.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UIMP.DE charges 0.22%/yr vs 0.07%/yr for XRSM.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMP.DE и XRSM.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIMP.DE показывает доходность 15.73%, что значительно выше, чем у XRSM.DE с доходностью 10.32%. За последние 10 лет акции UIMP.DE превзошли акции XRSM.DE по среднегодовой доходности: 14.71% против 13.75% соответственно.
UIMP.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 16.07%
- 1 год
- 25.88%
- 3 года*
- 16.74%
- 5 лет*
- 11.85%
- 10 лет*
- 14.71%
XRSM.DE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 10.32%
- 6 месяцев
- 10.25%
- 1 год
- 24.87%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- 13.21%
- 10 лет*
- 13.75%
Сравнение доходности по годам UIMP.DE и XRSM.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 15.73% | -1.33% | 25.94% | 27.84% | -21.40% | 43.23% | 10.69% | 33.09% | 0.15% | 7.18% |
XRSM.DE Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C | 10.32% | 4.95% | 33.21% | 25.49% | -17.04% | 39.25% | 5.31% | 33.46% | -6.52% | 3.51% |
Correlation
The correlation between UIMP.DE and XRSM.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2015 г. | 0.92 |
The correlation between UIMP.DE and XRSM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMP.DE vs. XRSM.DE — Ранг доходности на риск
UIMP.DE
XRSM.DE
Сравнение UIMP.DE c XRSM.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIMP.DE | XRSM.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.34 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 2.91 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.82 | 10.10 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIMP.DE и XRSM.DE
Максимальная просадка UIMP.DE за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки XRSM.DE в -40.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMP.DE и XRSM.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMP.DE | XRSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -40.30% | +6.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -8.52% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -24.45% | -0.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -24.45% | -0.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | -40.30% | +6.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -1.28% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -7.05% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 2.46% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMP.DE и XRSM.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) имеет более высокую волатильность в 4.04% по сравнению с Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C (XRSM.DE) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что UIMP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XRSM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMP.DE | XRSM.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.75% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.01% | 8.94% | +1.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.63% | 12.85% | +0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.59% | 16.09% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.87% | 18.16% | -1.29% |
Сравнение комиссий UIMP.DE и XRSM.DE
UIMP.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии XRSM.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMP.DE и XRSM.DE
Дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, тогда как XRSM.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.41% | 0.82% | 0.70% | 0.75% | 0.92% | 0.62% | 0.90% | 0.97% | 1.03% | 1.25% | 1.26% | 1.25% |
XRSM.DE Xtrackers MSCI USA ESG Screened UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UIMP.DE and XRSM.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XRSM.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XRSM.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for UIMP.DE.
UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while XRSM.DE tracks MSCI USA Select ESG Screened. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.22% for UIMP.DE and 0.07% for XRSM.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMP.DE и XRSM.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор