PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMP.DE с VNRT.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMP.DE с VNRT.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and VNRT.DE (Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing) are both Large Cap Blend Equities funds - UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while VNRT.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMP.DE returned 12.35%/yr vs 14.33%/yr for VNRT.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. UIMP.DE charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for VNRT.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMP.DE и VNRT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMP.DE показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у VNRT.DE с доходностью 11.18%.

UIMP.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
6.43%
С начала года
14.22%
6 месяцев
13.02%
1 год
23.41%
3 года*
16.45%
5 лет*
12.35%
10 лет*
14.21%

VNRT.DE

1 день
-0.06%
1 месяц
4.58%
С начала года
11.18%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.15%
3 года*
19.05%
5 лет*
14.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMP.DE и VNRT.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		14.22%-1.33%25.94%27.84%-21.40%43.23%10.69%33.09%0.05%3.26%
VNRT.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		11.18%5.38%31.91%22.71%-15.21%38.59%8.35%34.70%-1.98%2.78%

Correlation

The correlation between UIMP.DE and VNRT.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.95

The correlation between UIMP.DE and VNRT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с UIMP.DE:
UIMP.DE с USUE.DEUIMP.DE с IBCY.DEUIMP.DE с 36B6.DEUIMP.DE с 4UBF.DEUIMP.DE с H412.DEUIMP.DE с MIVU.DEUIMP.DE с UETW.DE
Часто сравнивают с VNRT.DE:
VNRT.DE с VOOVNRT.DE с VUSA.ASVNRT.DE с ^NDXVNRT.DE с ^GSPCVNRT.DE с SXR8.DEVNRT.DE с SWDA.LVNRT.DE с IUSA.L

Доходность на риск

UIMP.DE vs. VNRT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMP.DE
Ранг доходности на риск UIMP.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMP.DE: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMP.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMP.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMP.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMP.DE: 4949
Ранг коэф-та Мартина
VNRT.DE
Ранг доходности на риск VNRT.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNRT.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNRT.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNRT.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNRT.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNRT.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMP.DE c VNRT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMP.DEVNRT.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
2.20

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.99

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

3.55

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.01

12.68

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMP.DE vs. VNRT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMP.DE на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNRT.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMP.DE и VNRT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMP.DEVNRT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.75

2.20

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.93

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.87

+0.02

Просадки

Сравнение просадок UIMP.DE и VNRT.DE

Максимальная просадка UIMP.DE за все время составила -33.37%, примерно равная максимальной просадке VNRT.DE в -34.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMP.DE и VNRT.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMP.DEVNRT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-34.52%

+1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-7.10%

-2.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-23.32%

-1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.74%

-23.32%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-0.35%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-4.44%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

1.99%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMP.DE и VNRT.DE

UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing (VNRT.DE) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что UIMP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNRT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMP.DEVNRT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

2.64%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

7.50%

+2.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

11.47%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.53%

15.27%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.82%

16.82%

0.00%

Сравнение комиссий UIMP.DE и VNRT.DE

UIMP.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VNRT.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMP.DE и VNRT.DE

Дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности VNRT.DE в 0.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIMP.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		0.42%0.82%0.70%0.75%0.92%0.62%0.90%0.97%1.03%1.25%1.26%1.25%
VNRT.DE
Vanguard FTSE North America UCITS ETF Distributing		0.88%0.98%0.99%1.25%1.46%1.00%1.42%1.43%1.78%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UIMP.DE and VNRT.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VNRT.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VNRT.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for UIMP.DE.

UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while VNRT.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.22% for UIMP.DE and 0.10% for VNRT.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMP.DE и VNRT.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор