Сравнение UIMP.DE с MVEA.DE
UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and MVEA.DE (iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while MVEA.DE tracks the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMP.DE returned 12.35%/yr vs 6.87%/yr for MVEA.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIMP.DE charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for MVEA.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMP.DE и MVEA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIMP.DE показывает доходность 14.22%, что значительно выше, чем у MVEA.DE с доходностью 2.43%.
UIMP.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 14.22%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 14.21%
MVEA.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.15%
- С начала года
- 2.43%
- 6 месяцев
- 2.17%
- 1 год
- 1.20%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 6.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIMP.DE и MVEA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 14.22% | -1.33% | 25.94% | 27.84% | -21.40% | 43.23% | 19.69% |
MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 2.43% | -7.09% | 19.73% | 8.74% | -6.83% | 34.90% | 5.86% |
Correlation
The correlation between UIMP.DE and MVEA.DE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г. | 0.79 |
Over the past year, the correlation between UIMP.DE and MVEA.DE has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMP.DE vs. MVEA.DE — Ранг доходности на риск
UIMP.DE
MVEA.DE
Сравнение UIMP.DE c MVEA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) и iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIMP.DE | MVEA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.02 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.47 | 0.17 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | 0.35 | +7.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIMP.DE | MVEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.75 | 0.09 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.55 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.66 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок UIMP.DE и MVEA.DE
Максимальная просадка UIMP.DE за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки MVEA.DE в -17.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMP.DE и MVEA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMP.DE | MVEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.37% | -17.47% | -15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -4.92% | -4.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -17.47% | -7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.74% | -17.47% | -7.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -10.27% | +9.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.22% | -5.38% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.39% | +0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMP.DE и MVEA.DE
UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF (MVEA.DE) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что UIMP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMP.DE | MVEA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.72% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.52% | 5.90% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 8.97% | +4.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.53% | 12.27% | +4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 12.79% | +4.03% |
Сравнение комиссий UIMP.DE и MVEA.DE
UIMP.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии MVEA.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMP.DE и MVEA.DE
Дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, тогда как MVEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MVEA.DE iShares Edge MSCI USA Minimum Volatility ESG UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.42% | 0.82% | 0.70% | 0.75% | 0.92% | 0.62% | 0.90% | 0.97% | 1.03% | 1.25% | 1.26% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
UIMP.DE and MVEA.DE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MVEA.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MVEA.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for UIMP.DE.
UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while MVEA.DE tracks Russell 1000 TR USD. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.22% for UIMP.DE and 0.20% for MVEA.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMP.DE и MVEA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор