Сравнение UIMI.DE с H4Z1.DE
UIMI.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis) and H4Z1.DE (HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both Emerging Markets Equities funds - UIMI.DE tracks the MSCI Emerging Markets while H4Z1.DE tracks the FTSE Emerging ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIMI.DE returned 8.50%/yr vs 7.17%/yr for H4Z1.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.18% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UIMI.DE и H4Z1.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIMI.DE показывает доходность 27.62%, что значительно выше, чем у H4Z1.DE с доходностью 16.02%.
UIMI.DE
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 27.62%
- 6 месяцев
- 28.59%
- 1 год
- 49.07%
- 3 года*
- 21.00%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 9.97%
H4Z1.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UIMI.DE и H4Z1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMI.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis | 27.62% | 20.10% | 13.22% | 5.76% | -14.07% | 4.14% | 14.29% |
H4Z1.DE HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 16.02% | 14.83% | 22.34% | 0.83% | -12.35% | 8.61% | 12.24% |
Correlation
The correlation between UIMI.DE and H4Z1.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.95 |
The correlation between UIMI.DE and H4Z1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMI.DE vs. H4Z1.DE — Ранг доходности на риск
UIMI.DE
H4Z1.DE
Сравнение UIMI.DE c H4Z1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) и HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UIMI.DE | H4Z1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.37 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 3.73 | +1.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | 13.07 | +4.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UIMI.DE | H4Z1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81 | 2.15 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.44 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.64 | -0.31 |
Просадки
Сравнение просадок UIMI.DE и H4Z1.DE
Максимальная просадка UIMI.DE за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки H4Z1.DE в -22.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMI.DE и H4Z1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMI.DE | H4Z1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.26% | -22.16% | -14.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.26% | -9.18% | -1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.74% | -19.53% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.93% | -20.44% | -3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -2.40% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.15% | -8.60% | -2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 2.62% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMI.DE и H4Z1.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что UIMI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4Z1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMI.DE | H4Z1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 5.70% | +1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.92% | 12.47% | +2.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.74% | 15.94% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 16.24% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.27% | 16.17% | +2.10% |
Сравнение комиссий UIMI.DE и H4Z1.DE
И UIMI.DE, и H4Z1.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMI.DE и H4Z1.DE
Дивидендная доходность UIMI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как H4Z1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z1.DE HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMI.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis | 1.69% | 2.31% | 2.10% | 2.63% | 2.91% | 1.68% | 1.82% | 2.17% | 2.03% | 1.67% | 2.54% | 2.72% |
Часто задаваемые вопросы
UIMI.DE and H4Z1.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMI.DE and H4Z1.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.
UIMI.DE tracks MSCI Emerging Markets, while H4Z1.DE tracks FTSE Emerging ESG Low Carbon Select. They also come from different issuers: UBS and HSBC.
Подберите оптимальное распределение для UIMI.DE и H4Z1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор