PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UIMI.DE с H4Z1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UIMI.DE и H4Z1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) и HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMI.DE показывает доходность 27.62%, что значительно выше, чем у H4Z1.DE с доходностью 16.02%.


UIMI.DE

1 день
-1.51%
1 месяц
3.62%
С начала года
27.62%
6 месяцев
28.59%
1 год
49.07%
3 года*
21.00%
5 лет*
8.50%
10 лет*
9.97%

H4Z1.DE

1 день
-0.86%
1 месяц
0.82%
С начала года
16.02%
6 месяцев
14.48%
1 год
33.76%
3 года*
17.28%
5 лет*
7.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMI.DE и H4Z1.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020
UIMI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis
27.62%20.10%13.22%5.76%-14.07%4.14%14.29%
H4Z1.DE
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD
16.02%14.83%22.34%0.83%-12.35%8.61%12.24%

Correlation

The correlation between UIMI.DE and H4Z1.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г.

0.95

The correlation between UIMI.DE and H4Z1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность на риск

UIMI.DE vs. H4Z1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UIMI.DE
Ранг доходности на риск UIMI.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMI.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMI.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMI.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMI.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMI.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина

H4Z1.DE
Ранг доходности на риск H4Z1.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z1.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z1.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z1.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z1.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z1.DE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMI.DE c H4Z1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) и HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UIMI.DEH4Z1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.37

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

3.73

+1.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.64

13.07

+4.56

UIMI.DE vs. H4Z1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMI.DE на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа H4Z1.DE равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMI.DE и H4Z1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UIMI.DEH4Z1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

2.15

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.44

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.64

-0.31

Просадки

Сравнение просадок UIMI.DE и H4Z1.DE

Максимальная просадка UIMI.DE за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки H4Z1.DE в -22.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMI.DE и H4Z1.DE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UIMI.DEH4Z1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-22.16%

-14.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-9.18%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-19.53%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.93%

-20.44%

-3.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.40%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-8.60%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.62%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMI.DE и H4Z1.DE

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что UIMI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4Z1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UIMI.DEH4Z1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

5.70%

+1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

12.47%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

15.94%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

16.24%

+0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

16.17%

+2.10%

Сравнение комиссий UIMI.DE и H4Z1.DE

И UIMI.DE, и H4Z1.DE имеют комиссию равную 0.18%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMI.DE и H4Z1.DE

Дивидендная доходность UIMI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как H4Z1.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4Z1.DE
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis
1.69%2.31%2.10%2.63%2.91%1.68%1.82%2.17%2.03%1.67%2.54%2.72%

Часто задаваемые вопросы


UIMI.DE and H4Z1.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.18% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMI.DE and H4Z1.DE have the same expense ratio: 0.18% per year.

UIMI.DE tracks MSCI Emerging Markets, while H4Z1.DE tracks FTSE Emerging ESG Low Carbon Select. They also come from different issuers: UBS and HSBC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMI.DE и H4Z1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор