PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMI.DE с ACUG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMI.DE с ACUG.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIMI.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis) and ACUG.DE (Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)) are both Emerging Markets Equities funds - UIMI.DE tracks the MSCI Emerging Markets while ACUG.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB. Both are passively managed. Over the past 3 years, UIMI.DE returned 21.00%/yr vs 12.58%/yr for ACUG.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UIMI.DE charges 0.18%/yr vs 0.25%/yr for ACUG.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMI.DE и ACUG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) и Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMI.DE показывает доходность 27.62%, что значительно выше, чем у ACUG.DE с доходностью 16.73%.

UIMI.DE

1 день
-1.51%
1 месяц
3.62%
С начала года
27.62%
6 месяцев
28.59%
1 год
49.07%
3 года*
21.00%
5 лет*
8.50%
10 лет*
9.97%

ACUG.DE

1 день
-1.21%
1 месяц
0.71%
С начала года
16.73%
6 месяцев
16.20%
1 год
30.34%
3 года*
12.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMI.DE и ACUG.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
UIMI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		27.62%20.10%13.22%5.76%-14.07%-1.97%
ACUG.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)		16.73%13.06%11.24%-2.80%-11.79%-4.08%

Correlation

The correlation between UIMI.DE and ACUG.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.93

The correlation between UIMI.DE and ACUG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis

Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)

Часто сравнивают с UIMI.DE:
UIMI.DE с EDM2.DEUIMI.DE с LEER.DEUIMI.DE с WTEI.DEUIMI.DE с EUNY.DEUIMI.DE с AW12.DEUIMI.DE с 4UBQ.DEUIMI.DE с EMXC.DE
Часто сравнивают с ACUG.DE:
ACUG.DE с IITU.LACUG.DE с WTD8.DEACUG.DE с JREM.DEACUG.DE с ESRI.DEACUG.DE с H41E.DEACUG.DE с AW12.DEACUG.DE с EUNZ.DE

Доходность на риск

UIMI.DE vs. ACUG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMI.DE
Ранг доходности на риск UIMI.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMI.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMI.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMI.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMI.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMI.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
ACUG.DE
Ранг доходности на риск ACUG.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACUG.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACUG.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACUG.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACUG.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACUG.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMI.DE c ACUG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) и Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMI.DEACUG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.81
1.85

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.73
2.58

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.33

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

3.21

+1.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.64

10.41

+7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMI.DE vs. ACUG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMI.DE на текущий момент составляет 2.81, что выше коэффициента Шарпа ACUG.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMI.DE и ACUG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMI.DEACUG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81

1.85

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.25

+0.08

Просадки

Сравнение просадок UIMI.DE и ACUG.DE

Максимальная просадка UIMI.DE за все время составила -36.26%, что больше максимальной просадки ACUG.DE в -26.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMI.DE и ACUG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMI.DEACUG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.26%

-26.17%

-10.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-9.53%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.74%

-21.01%

+1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-2.61%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.15%

-12.57%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

2.95%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMI.DE и ACUG.DE

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis (UIMI.DE) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D) (ACUG.DE) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что UIMI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACUG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMI.DEACUG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

6.12%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.92%

13.44%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.74%

16.63%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

16.86%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.27%

16.86%

+1.41%

Сравнение комиссий UIMI.DE и ACUG.DE

UIMI.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии ACUG.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMI.DE и ACUG.DE

Дивидендная доходность UIMI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, что больше доходности ACUG.DE в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACUG.DE
Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI PAB UCITS ETF DR (D)		1.66%1.93%2.11%2.26%2.28%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMI.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-dis		1.69%2.31%2.10%2.63%2.91%1.68%1.82%2.17%2.03%1.67%2.54%2.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UIMI.DE and ACUG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UIMI.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMI.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.25% for ACUG.DE.

UIMI.DE tracks MSCI Emerging Markets, while ACUG.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Filtered PAB. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.18% for UIMI.DE and 0.25% for ACUG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMI.DE и ACUG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор