Сравнение UIMA.DE с XESP.DE
UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) and XESP.DE (Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UIMA.DE tracks the MSCI Europe while XESP.DE tracks the Solactive Spain 40. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIMA.DE returned 10.49%/yr vs 14.03%/yr for XESP.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIMA.DE charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for XESP.DE.
Доходность
Сравнение доходности UIMA.DE и XESP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UIMA.DE показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у XESP.DE с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции UIMA.DE уступали акциям XESP.DE по среднегодовой доходности: 10.49% против 14.03% соответственно.
UIMA.DE
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- 10.59%
- 6 месяцев
- 11.24%
- 1 год
- 22.64%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 10.49%
XESP.DE
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 6.89%
- С начала года
- 14.86%
- 6 месяцев
- 15.90%
- 1 год
- 48.43%
- 3 года*
- 32.37%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 14.03%
Сравнение доходности по годам UIMA.DE и XESP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 10.59% | 20.65% | 8.36% | 15.54% | -9.27% | 24.93% | -3.30% | 27.60% | -11.02% | 11.02% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 14.86% | 58.64% | 14.63% | 26.81% | -1.62% | 10.85% | -10.20% | 15.89% | -12.41% | 12.92% |
Correlation
The correlation between UIMA.DE and XESP.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2011 г. | 0.80 |
The correlation between UIMA.DE and XESP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UIMA.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск
UIMA.DE
XESP.DE
Сравнение UIMA.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UIMA.DE | XESP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.51 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 4.74 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 16.84 | -7.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UIMA.DE и XESP.DE
Максимальная просадка UIMA.DE за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки XESP.DE в -40.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMA.DE и XESP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UIMA.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.79% | -40.70% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -10.17% | +0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.25% | -12.92% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.42% | -18.56% | -0.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.79% | -39.03% | +3.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.10% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.32% | -10.06% | +4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.87% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности UIMA.DE и XESP.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) составляет 2.91%, в то время как у Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что UIMA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XESP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UIMA.DE | XESP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 4.20% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.77% | 14.44% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.85% | 17.00% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.21% | 16.73% | -2.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 18.44% | -3.16% |
Сравнение комиссий UIMA.DE и XESP.DE
UIMA.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UIMA.DE и XESP.DE
Дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как XESP.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.08% | 2.48% | 2.67% | 2.74% | 2.91% | 2.02% | 2.06% | 2.87% | 3.38% | 2.91% | 3.95% | 3.24% |
XESP.DE Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UIMA.DE and XESP.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for XESP.DE.
UIMA.DE tracks MSCI Europe, while XESP.DE tracks Solactive Spain 40. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for UIMA.DE and 0.30% for XESP.DE.
Подберите оптимальное распределение для UIMA.DE и XESP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор