PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMA.DE с UIQK.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMA.DE с UIQK.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) and UIQK.DE (UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc) are both exchange-traded funds - UIMA.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe, while UIQK.DE is a Commodities fund tracking the UBS CMCI. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIMA.DE returned 10.49%/yr vs 8.02%/yr for UIQK.DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. UIMA.DE charges 0.10%/yr vs 0.34%/yr for UIQK.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMA.DE и UIQK.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMA.DE показывает доходность 10.59%, что значительно ниже, чем у UIQK.DE с доходностью 17.07%. За последние 10 лет акции UIMA.DE превзошли акции UIQK.DE по среднегодовой доходности: 10.49% против 8.02% соответственно.

UIMA.DE

1 день
0.81%
1 месяц
2.33%
С начала года
10.59%
6 месяцев
11.24%
1 год
22.64%
3 года*
15.39%
5 лет*
10.28%
10 лет*
10.49%

UIQK.DE

1 день
0.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
17.07%
6 месяцев
19.04%
1 год
24.09%
3 года*
8.78%
5 лет*
11.67%
10 лет*
8.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMA.DE и UIQK.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		10.59%20.65%8.36%15.54%-9.27%24.93%-3.30%27.60%-11.02%11.02%
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		17.07%-1.67%10.72%-4.23%22.43%46.71%-8.90%12.48%-6.36%-6.03%

Correlation

The correlation between UIMA.DE and UIQK.DE is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2010 г.

0.30

The correlation between UIMA.DE and UIQK.DE shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc

Часто сравнивают с UIMA.DE:
UIMA.DE с NVDAUIMA.DE с UBUD.DEUIMA.DE с AMEL.DEUIMA.DE с VNQUIMA.DE с AUM5.DEUIMA.DE с 2BTC.DEUIMA.DE с ALAG.L
Часто сравнивают с UIQK.DE:
UIQK.DE с PDBCUIQK.DE с DBCUIQK.DE с CMOE.DEUIQK.DE с 4UBF.DEUIQK.DE с ETL2.DEUIQK.DE с ETLF.DEUIQK.DE с EXAG.DE

Доходность на риск

UIMA.DE vs. UIQK.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMA.DE
Ранг доходности на риск UIMA.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMA.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMA.DE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMA.DE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMA.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMA.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
UIQK.DE
Ранг доходности на риск UIQK.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIQK.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIQK.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIQK.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIQK.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIQK.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMA.DE c UIQK.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIMA.DEUIQK.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.65

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.32

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

3.11

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.20

10.57

-1.37

UIMA.DE vs. UIQK.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMA.DE на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UIQK.DE равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMA.DE и UIQK.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIMA.DE и UIQK.DE

Максимальная просадка UIMA.DE за все время составила -35.79%, что меньше максимальной просадки UIQK.DE в -63.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMA.DE и UIQK.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMA.DEUIQK.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.79%

-63.18%

+27.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-7.72%

-1.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-15.43%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-17.37%

-2.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.79%

-30.71%

-5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-7.22%

+7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.32%

-33.70%

+28.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.27%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMA.DE и UIQK.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) составляет 2.91%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc (UIQK.DE) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что UIMA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIQK.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMA.DEUIQK.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

3.50%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.77%

12.59%

-1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.85%

14.55%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.21%

15.10%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.28%

14.45%

+0.83%

Сравнение комиссий UIMA.DE и UIQK.DE

UIMA.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии UIQK.DE в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMA.DE и UIQK.DE

Дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, тогда как UIQK.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		3.08%2.48%2.67%2.74%2.91%2.02%2.06%2.87%3.38%2.91%3.95%3.24%
UIQK.DE
UBS ETF (IE) CMCI Composite SF UCITS ETF (USD) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIMA.DE and UIQK.DE have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIMA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.34% for UIQK.DE.

UIMA.DE is categorized as Europe Equities, while UIQK.DE is Commodities. UIMA.DE tracks MSCI Europe, while UIQK.DE tracks UBS CMCI. Their fees differ too: 0.10% for UIMA.DE and 0.34% for UIQK.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMA.DE и UIQK.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор