PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIMA.DE с CEMS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIMA.DE с CEMS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) and CEMS.DE (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - UIMA.DE tracks the MSCI Europe while CEMS.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIMA.DE returned 9.17%/yr vs 10.71%/yr for CEMS.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UIMA.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for CEMS.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIMA.DE и CEMS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIMA.DE показывает доходность 7.64%, что значительно ниже, чем у CEMS.DE с доходностью 13.72%. За последние 10 лет акции UIMA.DE уступали акциям CEMS.DE по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.71% соответственно.

UIMA.DE

1 день
0.62%
1 месяц
1.25%
С начала года
7.64%
6 месяцев
10.05%
1 год
16.12%
3 года*
13.82%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.17%

CEMS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
2.64%
С начала года
13.72%
6 месяцев
16.98%
1 год
32.08%
3 года*
21.63%
5 лет*
14.47%
10 лет*
10.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIMA.DE и CEMS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		7.64%20.65%8.36%15.54%-9.27%24.93%-3.30%27.60%-11.02%11.02%
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		13.72%35.97%9.93%13.90%-4.54%26.62%-8.86%23.48%-14.04%10.16%

Correlation

The correlation between UIMA.DE and CEMS.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2015 г.

0.93

The correlation between UIMA.DE and CEMS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с UIMA.DE:
UIMA.DE с NVDAUIMA.DE с UBUD.DEUIMA.DE с AMEL.DEUIMA.DE с VNQUIMA.DE с ALAG.LUIMA.DE с AUM5.DEUIMA.DE с 2BTC.DE
Часто сравнивают с CEMS.DE:
CEMS.DE с CEMQ.DECEMS.DE с EUN0.DECEMS.DE с VERX.DECEMS.DE с SXR1.DECEMS.DE с SXR3.DECEMS.DE с ZPRW.DECEMS.DE с SXRY.DE

Доходность на риск

UIMA.DE vs. CEMS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIMA.DE
Ранг доходности на риск UIMA.DE: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIMA.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIMA.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIMA.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIMA.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIMA.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CEMS.DE
Ранг доходности на риск CEMS.DE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMS.DE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMS.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMS.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMS.DE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIMA.DE c CEMS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIMA.DECEMS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.37

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.90
3.26

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

3.29

-1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.51

12.37

-5.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIMA.DE vs. CEMS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIMA.DE на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа CEMS.DE равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIMA.DE и CEMS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIMA.DECEMS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.37

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.94

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.61

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.49

0.00

Просадки

Сравнение просадок UIMA.DE и CEMS.DE

Максимальная просадка UIMA.DE за все время составила -35.78%, что меньше максимальной просадки CEMS.DE в -40.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIMA.DE и CEMS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIMA.DECEMS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.78%

-40.20%

+4.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-9.99%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.25%

-17.57%

+1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-19.55%

+0.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.78%

-40.20%

+4.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-1.26%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.66%

-7.49%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.66%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности UIMA.DE и CEMS.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) составляет 4.30%, в то время как у iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF (CEMS.DE) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что UIMA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEMS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIMA.DECEMS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.65%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

11.17%

-0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.75%

13.87%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.19%

15.23%

-1.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

17.43%

-1.86%

Сравнение комиссий UIMA.DE и CEMS.DE

UIMA.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CEMS.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIMA.DE и CEMS.DE

Дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%, тогда как CEMS.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMS.DE
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis		3.16%2.48%2.67%2.74%2.91%2.02%2.06%2.87%3.38%2.91%3.95%3.24%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UIMA.DE and CEMS.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UIMA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIMA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for CEMS.DE.

UIMA.DE tracks MSCI Europe, while CEMS.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.10% for UIMA.DE and 0.25% for CEMS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIMA.DE и CEMS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор