PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UIM7.DE с WEBG.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIM7.DE с WEBG.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UIM7.DE (UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis) and WEBG.DE (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist) are both Global Equities funds - UIM7.DE tracks the MSCI World while WEBG.DE tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, UIM7.DE returned 21.56% vs 24.78% for WEBG.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UIM7.DE charges 0.30%/yr vs 0.07%/yr for WEBG.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIM7.DE и WEBG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UIM7.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIM7.DE показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у WEBG.DE с доходностью 14.02%.

UIM7.DE

1 день
-1.07%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
8.72%
С начала года
11.61%
1 год
21.56%
3 года*
17.29%
5 лет*
11.79%
10 лет*
12.17%

WEBG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.62%
6 месяцев
10.63%
С начала года
14.02%
1 год
24.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIM7.DE и WEBG.DE

2026 (YTD)20252024
UIM7.DE
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		11.61%7.63%16.28%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		14.02%9.19%6.71%

Correlation

The correlation between UIM7.DE and WEBG.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2024 г.

0.96

The correlation between UIM7.DE and WEBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с UIM7.DE:
UIM7.DE с SXR0.DEUIM7.DE с UEEH.DEUIM7.DE с IQQ0.DEUIM7.DE с IS3S.DEUIM7.DE с S5SD.DEUIM7.DE с WEBN.DEUIM7.DE с 4UBQ.DE
Часто сравнивают с WEBG.DE:
WEBG.DE с WEBN.DEWEBG.DE с VWRL.ASWEBG.DE с VWCE.DEWEBG.DE с VTWEBG.DE с FWRG.LWEBG.DE с ACWD.LWEBG.DE с TSWE.AS

Доходность на риск

UIM7.DE vs. WEBG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIM7.DE
Ранг доходности на риск UIM7.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIM7.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIM7.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIM7.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIM7.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIM7.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
WEBG.DE

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIM7.DE c WEBG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UIM7.DE) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIM7.DEWEBG.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.02

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.65

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.57

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

2.79

+10.52

UIM7.DE vs. WEBG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIM7.DE на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа WEBG.DE равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIM7.DE и WEBG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIM7.DE и WEBG.DE

Максимальная просадка UIM7.DE за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки WEBG.DE в -21.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM7.DE и WEBG.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIM7.DEWEBG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.36%

-21.31%

-40.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-15.74%

+9.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-0.87%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-5.85%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

8.88%

-7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UIM7.DE и WEBG.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UIM7.DE) составляет 2.65%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist (WEBG.DE) волатильность равна 2.91%. Это указывает на то, что UIM7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIM7.DEWEBG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.91%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

8.83%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

24.37%

-13.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

20.50%

-6.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

20.50%

-5.45%

Сравнение комиссий UIM7.DE и WEBG.DE

UIM7.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии WEBG.DE в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIM7.DE и WEBG.DE

Дивидендная доходность UIM7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как WEBG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIM7.DE
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		0.89%1.04%1.06%1.29%1.47%0.98%1.31%1.56%1.69%1.72%1.83%1.89%
WEBG.DE
Amundi Prime All Country World UCITS ETF Dist		1.21%1.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, UIM7.DE and WEBG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, WEBG.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

WEBG.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.30% for UIM7.DE.

UIM7.DE tracks MSCI World, while WEBG.DE tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.30% for UIM7.DE and 0.07% for WEBG.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIM7.DE и WEBG.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор