PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UIM7.DE с AW1P.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIM7.DE с AW1P.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UIM7.DE (UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis) and AW1P.DE (UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc) are both Global Equities funds from UBS - UIM7.DE tracks the MSCI World while AW1P.DE tracks the MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, UIM7.DE returned 17.29%/yr vs 17.34%/yr for AW1P.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. UIM7.DE charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for AW1P.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIM7.DE и AW1P.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UIM7.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIM7.DE показывает доходность 11.61%, что значительно ниже, чем у AW1P.DE с доходностью 17.43%.

UIM7.DE

1 день
-1.07%
1 месяц
0.59%
6 месяцев
8.72%
С начала года
11.61%
1 год
21.56%
3 года*
17.29%
5 лет*
11.79%
10 лет*
12.17%

AW1P.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
13.06%
С начала года
17.43%
1 год
27.00%
3 года*
17.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIM7.DE и AW1P.DE

2026 (YTD)2025202420232022
UIM7.DE
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		11.61%7.63%25.66%19.90%-5.04%
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		17.43%3.61%25.39%22.76%-14.89%

Correlation

The correlation between UIM7.DE and AW1P.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.91

The correlation between UIM7.DE and AW1P.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с UIM7.DE:
UIM7.DE с SXR0.DEUIM7.DE с UEEH.DEUIM7.DE с IQQ0.DEUIM7.DE с IS3S.DEUIM7.DE с S5SD.DEUIM7.DE с WEBN.DEUIM7.DE с 4UBQ.DE
Часто сравнивают с AW1P.DE:
AW1P.DE с AW14.DEAW1P.DE с QQQAW1P.DE с RENW.DEAW1P.DE с IUSK.DEAW1P.DE с ACWIAW1P.DE с NUKL.DEAW1P.DE с SEC0.DE

Доходность на риск

UIM7.DE vs. AW1P.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIM7.DE
Ранг доходности на риск UIM7.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIM7.DE: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIM7.DE: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIM7.DE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIM7.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIM7.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
AW1P.DE
Ранг доходности на риск AW1P.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AW1P.DE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AW1P.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AW1P.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AW1P.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AW1P.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIM7.DE c AW1P.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UIM7.DE) и UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIM7.DEAW1P.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.90

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
2.68

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.36

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.31

12.22

+1.09

UIM7.DE vs. AW1P.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIM7.DE на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AW1P.DE равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIM7.DE и AW1P.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIM7.DE и AW1P.DE

Максимальная просадка UIM7.DE за все время составила -61.36%, что больше максимальной просадки AW1P.DE в -23.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM7.DE и AW1P.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIM7.DEAW1P.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.36%

-23.64%

-37.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-8.07%

+1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.66%

-23.64%

+1.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.14%

-1.74%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-5.24%

-8.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.22%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UIM7.DE и AW1P.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis (UIM7.DE) составляет 2.65%, в то время как у UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc (AW1P.DE) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что UIM7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AW1P.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIM7.DEAW1P.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.32%

-1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

11.00%

-3.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

14.48%

-3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.11%

15.75%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

15.75%

-0.70%

Сравнение комиссий UIM7.DE и AW1P.DE

UIM7.DE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии AW1P.DE в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIM7.DE и AW1P.DE

Дивидендная доходность UIM7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, тогда как AW1P.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AW1P.DE
UBS ETF (IE) MSCI ACWI Socially Responsible UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIM7.DE
UBS ETF (LU) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis		0.89%1.04%1.06%1.29%1.47%0.98%1.31%1.56%1.69%1.72%1.83%1.89%

Часто задаваемые вопросы

UIM7.DE and AW1P.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, AW1P.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AW1P.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for UIM7.DE.

UIM7.DE tracks MSCI World, while AW1P.DE tracks MSCI ACWI SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Their fees differ too: 0.30% for UIM7.DE and 0.25% for AW1P.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIM7.DE и AW1P.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор