PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIM5.DE с XDJP.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIM5.DE с XDJP.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIM5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis) and XDJP.DE (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both Japan Equities funds - UIM5.DE tracks the MSCI Japan while XDJP.DE tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIM5.DE returned 9.20%/yr vs 12.04%/yr for XDJP.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UIM5.DE charges 0.12%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIM5.DE и XDJP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIM5.DE показывает доходность 16.79%, что значительно ниже, чем у XDJP.DE с доходностью 32.10%. За последние 10 лет акции UIM5.DE уступали акциям XDJP.DE по среднегодовой доходности: 9.20% против 12.04% соответственно.

UIM5.DE

1 день
-0.44%
1 месяц
3.65%
С начала года
16.79%
6 месяцев
16.75%
1 год
31.82%
3 года*
15.54%
5 лет*
10.07%
10 лет*
9.20%

XDJP.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
7.59%
С начала года
32.10%
6 месяцев
30.23%
1 год
60.51%
3 года*
20.79%
5 лет*
12.43%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIM5.DE и XDJP.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		16.79%12.70%13.66%16.46%-12.43%10.03%5.15%22.27%-9.99%9.08%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		32.10%16.25%14.44%18.02%-15.30%3.32%14.02%24.82%-4.99%10.59%

Correlation

The correlation between UIM5.DE and XDJP.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2013 г.

0.93

The correlation between UIM5.DE and XDJP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с UIM5.DE:
UIM5.DE с IBC3.DEUIM5.DE с VGWD.DEUIM5.DE с IQQE.DEUIM5.DE с QUEJ.DEUIM5.DE с SMLN.DEUIM5.DE с JARI.DEUIM5.DE с UBU7.DE
Часто сравнивают с XDJP.DE:
XDJP.DE с EWJXDJP.DE с JPXNXDJP.DE с IJPH.LXDJP.DE с DXJXDJP.DE с FLJPXDJP.DE с SPYGXDJP.DE с VOO

Доходность на риск

UIM5.DE vs. XDJP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIM5.DE
Ранг доходности на риск UIM5.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIM5.DE: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIM5.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIM5.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIM5.DE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIM5.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.DE
Ранг доходности на риск XDJP.DE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.DE: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.DE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.DE: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIM5.DE c XDJP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIM5.DEXDJP.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.53

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.46
3.65

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

4.63

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.82

13.98

-4.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIM5.DE vs. XDJP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIM5.DE на текущий момент составляет 1.62, что ниже коэффициента Шарпа XDJP.DE равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIM5.DE и XDJP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIM5.DEXDJP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.53

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.66

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.67

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.66

-0.38

Просадки

Сравнение просадок UIM5.DE и XDJP.DE

Максимальная просадка UIM5.DE за все время составила -54.88%, что больше максимальной просадки XDJP.DE в -29.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM5.DE и XDJP.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIM5.DEXDJP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.88%

-29.12%

-25.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.08%

-12.86%

+2.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.88%

-20.18%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.02%

-21.15%

+2.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.09%

-29.12%

+1.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-1.43%

+0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.32%

-6.85%

-7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.11%

4.26%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UIM5.DE и XDJP.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis (UIM5.DE) составляет 3.41%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.DE) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что UIM5.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIM5.DEXDJP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.41%

6.62%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.06%

18.57%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.82%

23.54%

-4.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.64%

18.59%

-1.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.43%

17.76%

-1.33%

Сравнение комиссий UIM5.DE и XDJP.DE

UIM5.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии XDJP.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIM5.DE и XDJP.DE

Дивидендная доходность UIM5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что больше доходности XDJP.DE в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIM5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Japan UCITS ETF (JPY) A-dis		1.59%1.71%1.67%1.80%2.11%1.52%1.66%1.65%1.58%1.32%1.54%1.20%
XDJP.DE
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.03%1.36%1.38%1.59%2.60%1.16%1.14%1.11%1.28%0.75%0.89%0.16%

Часто задаваемые вопросы

UIM5.DE and XDJP.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XDJP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XDJP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for UIM5.DE.

UIM5.DE tracks MSCI Japan, while XDJP.DE tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.12% for UIM5.DE and 0.09% for XDJP.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIM5.DE и XDJP.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор