PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIM4.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIM4.DE с FTGE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UIM4.DE (UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - UIM4.DE tracks the MSCI EMU while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIM4.DE returned 10.60%/yr vs 11.59%/yr for FTGE.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UIM4.DE charges 0.12%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.

Доходность

Сравнение доходности UIM4.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UIM4.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIM4.DE показывает доходность 8.95%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 13.73%.

UIM4.DE

1 день
0.60%
1 месяц
2.13%
С начала года
8.95%
6 месяцев
10.66%
1 год
17.91%
3 года*
16.13%
5 лет*
10.60%
10 лет*
10.00%

FTGE.DE

1 день
0.51%
1 месяц
0.87%
С начала года
13.73%
6 месяцев
16.65%
1 год
29.62%
3 года*
22.56%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIM4.DE и FTGE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UIM4.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		8.95%24.73%9.53%18.91%-11.89%21.97%24.73%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		13.73%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%24.16%

Correlation

The correlation between UIM4.DE and FTGE.DE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мая 2020 г.

0.89

The correlation between UIM4.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с UIM4.DE:
UIM4.DE с VTIUIM4.DE с ED3F.DEUIM4.DE с EUN0.DEUIM4.DE с EUPE.DEUIM4.DE с AW10.DEUIM4.DE с AW1P.DEUIM4.DE с MIVA.DE
Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с ASWA.DEFTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с SC0D.DEFTGE.DE с EUPE.DEFTGE.DE с AMES.DE

Доходность на риск

UIM4.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIM4.DE
Ранг доходности на риск UIM4.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIM4.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIM4.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIM4.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIM4.DE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIM4.DE: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIM4.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UIM4.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIM4.DEFTGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
2.16

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.95

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

3.27

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

12.30

-5.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIM4.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIM4.DE на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа FTGE.DE равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIM4.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIM4.DEFTGE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

2.16

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.65

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.88

-0.44

Просадки

Сравнение просадок UIM4.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка UIM4.DE за все время составила -57.87%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIM4.DE и FTGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIM4.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.87%

-26.63%

-31.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.11%

-9.38%

-0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.21%

-16.12%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.54%

-26.63%

+2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.32%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

0.00%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.29%

-5.40%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.50%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности UIM4.DE и FTGE.DE

UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis (UIM4.DE) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что UIM4.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIM4.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

3.83%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.99%

11.63%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.61%

14.23%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

17.58%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

18.41%

-1.08%

Сравнение комиссий UIM4.DE и FTGE.DE

UIM4.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIM4.DE и FTGE.DE

Дивидендная доходность UIM4.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UIM4.DE
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis		2.46%2.52%2.71%2.69%2.84%1.83%1.58%2.66%3.26%2.51%2.57%2.99%

Часто задаваемые вопросы

UIM4.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIM4.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIM4.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

UIM4.DE tracks MSCI EMU, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: UBS and First Trust. Their fees differ too: 0.12% for UIM4.DE and 0.65% for FTGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIM4.DE и FTGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор