PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIFS.L с XSFN.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIFS.L с XSFN.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

UIFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and XSFN.L (Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D) are both Financials Equities funds - UIFS.L tracks the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index while XSFN.L tracks the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UIFS.L returned 9.27%/yr vs 9.76%/yr for XSFN.L. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. UIFS.L charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for XSFN.L.

Доходность

Сравнение доходности UIFS.L и XSFN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIFS.L показывает доходность -4.07%, что значительно выше, чем у XSFN.L с доходностью -4.56%.

UIFS.L

1 день
0.79%
1 месяц
2.44%
С начала года
-4.07%
6 месяцев
-2.24%
1 год
5.97%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.27%
10 лет*
13.21%

XSFN.L

1 день
0.66%
1 месяц
2.04%
С начала года
-4.56%
6 месяцев
-2.65%
1 год
6.14%
3 года*
16.24%
5 лет*
9.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIFS.L и XSFN.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)		-4.07%7.07%32.24%6.12%-0.45%38.07%-6.59%27.05%-5.84%
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		-4.56%7.83%33.18%8.53%-2.16%38.75%-6.87%27.92%-6.44%

Correlation

The correlation between UIFS.L and XSFN.L is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2018 г.

0.99

The correlation between UIFS.L and XSFN.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UIFS.L и XSFN.L

Секторы
UIFS.L
XSFN.L

Финансовые услуги

98.1%
97.7%

Технологии

1.7%
1.9%

Промышленность

0.2%
0.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

UIFS.L
98.1%
XSFN.L
97.7%

Технологии

UIFS.L
1.7%
XSFN.L
1.9%

Промышленность

UIFS.L
0.2%
XSFN.L
0.2%

Сырьевые материалы

UIFS.L

-

XSFN.L

-

Коммуникационные услуги

UIFS.L

-

XSFN.L

-

Потребительский циклический сектор

UIFS.L

-

XSFN.L

-

Потребительский защитный сектор

UIFS.L

-

XSFN.L

-

Энергетика

UIFS.L

-

XSFN.L

-

Здравоохранение

UIFS.L

-

XSFN.L

-

Недвижимость

UIFS.L

-

XSFN.L
0.2%

Коммунальные услуги

UIFS.L

-

XSFN.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с UIFS.L:
UIFS.L с ESIF.LUIFS.L с XLFQ.LUIFS.L с IISU.LUIFS.L с XUFB.LUIFS.L с CB5.LUIFS.L с QDVH.DEUIFS.L с WFIN.AS
Часто сравнивают с XSFN.L:
XSFN.L с IGLN.LXSFN.L с XSHC.LXSFN.L с FNCW.LXSFN.L с SC02.DEXSFN.L с CB5.LXSFN.L с RSPFXSFN.L с BRK-B

Доходность на риск

UIFS.L vs. XSFN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIFS.L
Ранг доходности на риск UIFS.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIFS.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIFS.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIFS.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIFS.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIFS.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
XSFN.L
Ранг доходности на риск XSFN.L: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XSFN.L: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSFN.L: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSFN.L: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSFN.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSFN.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIFS.L c XSFN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UIFS.LXSFN.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.42
0.42

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.69
0.69

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.08

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

0.46

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.07

1.07

+0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UIFS.L vs. XSFN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIFS.L на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSFN.L равному 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIFS.L и XSFN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UIFS.LXSFN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

0.42

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.51

-0.17

Просадки

Сравнение просадок UIFS.L и XSFN.L

Максимальная просадка UIFS.L за все время составила -44.49%, что больше максимальной просадки XSFN.L в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIFS.L и XSFN.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIFS.LXSFN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.49%

-36.54%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-13.39%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-19.67%

-0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-19.67%

-0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-6.57%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-6.82%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

5.73%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UIFS.L и XSFN.L

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D (XSFN.L) имеют волатильность 4.44% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIFS.LXSFN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.57%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.61%

10.79%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.00%

14.45%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.48%

17.79%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.42%

20.68%

+1.74%

Сравнение комиссий UIFS.L и XSFN.L

UIFS.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XSFN.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIFS.L и XSFN.L

UIFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XSFN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XSFN.L
Xtrackers MSCI USA Financials UCITS ETF 1D		1.15%1.14%1.10%1.67%2.55%1.31%1.32%3.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, UIFS.L and XSFN.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, XSFN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XSFN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for UIFS.L.

UIFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while XSFN.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for UIFS.L and 0.12% for XSFN.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIFS.L и XSFN.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор