PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UIFS.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIFS.L с EQQQ.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UIFS.L (iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)) and EQQQ.L (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UIFS.L is a Financials Equities fund tracking the S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while EQQQ.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UIFS.L returned 12.88%/yr vs 20.31%/yr for EQQQ.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UIFS.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.L.

Доходность

Сравнение доходности UIFS.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIFS.L показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у EQQQ.L с доходностью 12.60%. За последние 10 лет акции UIFS.L уступали акциям EQQQ.L по среднегодовой доходности: 12.88% против 20.31% соответственно.

UIFS.L

1 день
-0.24%
1 месяц
3.11%
6 месяцев
3.89%
С начала года
3.28%
1 год
9.23%
3 года*
17.76%
5 лет*
11.31%
10 лет*
12.88%

EQQQ.L

1 день
-2.03%
1 месяц
-5.45%
6 месяцев
11.36%
С начала года
12.60%
1 год
23.87%
3 года*
21.46%
5 лет*
15.18%
10 лет*
20.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIFS.L и EQQQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)		3.28%7.07%32.24%6.12%-0.45%38.07%-6.59%27.05%-9.40%12.02%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		12.60%11.54%28.55%47.79%-25.54%29.59%43.32%33.69%4.64%20.12%

Correlation

The correlation between UIFS.L and EQQQ.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2015 г.

0.52

Over the past year, the correlation between UIFS.L and EQQQ.L has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UIFS.L и EQQQ.L

Секторы
UIFS.L
EQQQ.L

Финансовые услуги

98.2%
0.2%

Технологии

1.6%
59.6%

Промышленность

0.2%
3.0%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

13.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.0%

Потребительский защитный сектор

-

6.3%

Энергетика

-

0.4%

Здравоохранение

-

3.6%

Недвижимость

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

1.1%

Финансовые услуги

UIFS.L
98.2%
EQQQ.L
0.2%

Технологии

UIFS.L
1.6%
EQQQ.L
59.6%

Промышленность

UIFS.L
0.2%
EQQQ.L
3.0%

Сырьевые материалы

UIFS.L

-

EQQQ.L
1.1%

Коммуникационные услуги

UIFS.L

-

EQQQ.L
13.6%

Потребительский циклический сектор

UIFS.L

-

EQQQ.L
11.0%

Потребительский защитный сектор

UIFS.L

-

EQQQ.L
6.3%

Энергетика

UIFS.L

-

EQQQ.L
0.4%

Здравоохранение

UIFS.L

-

EQQQ.L
3.6%

Недвижимость

UIFS.L

-

EQQQ.L
0.0%

Коммунальные услуги

UIFS.L

-

EQQQ.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с UIFS.L:
UIFS.L с ESIF.LUIFS.L с IISU.LUIFS.L с XLFQ.LUIFS.L с XUFB.LUIFS.L с CB5.LUIFS.L с QDVH.DEUIFS.L с WFIN.AS
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Доходность на риск

UIFS.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIFS.L
Ранг доходности на риск UIFS.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIFS.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIFS.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIFS.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIFS.L: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIFS.L: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIFS.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIFS.LEQQQ.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.45

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.01
2.02

-1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.71

2.17

-1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.64

6.04

-4.40

UIFS.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIFS.L на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа EQQQ.L равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIFS.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIFS.L и EQQQ.L

Максимальная просадка UIFS.L за все время составила -44.49%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -65.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIFS.L и EQQQ.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIFS.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.49%

-65.36%

+20.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.90%

-10.97%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.12%

-24.09%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.12%

-27.76%

+7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.31%

-27.76%

-7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-7.46%

+7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-12.46%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.62%

3.94%

+1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности UIFS.L и EQQQ.L

Текущая волатильность для iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) (UIFS.L) составляет 3.46%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что UIFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIFS.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.46%

6.16%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.45%

12.54%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

16.46%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

19.42%

+3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

19.39%

+2.98%

Сравнение комиссий UIFS.L и EQQQ.L

UIFS.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIFS.L и EQQQ.L

UIFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.24%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%
UIFS.L
iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UIFS.L and EQQQ.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UIFS.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UIFS.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.L.

UIFS.L is categorized as Financials Equities, while EQQQ.L is Nasdaq-100. UIFS.L tracks S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, while EQQQ.L tracks NASDAQ-100 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for UIFS.L and 0.30% for EQQQ.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIFS.L и EQQQ.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор