PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UIAGX с USSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UIAGX с USSCX

Последнее обновление 3 июл. 2026 г.
See Documentation

UIAGX (Victory Aggressive Growth Fund Class I) and USSCX (USAA Science & Technology Fund) are both mutual funds - UIAGX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Victory, while USSCX is a Technology Equities fund managed by Victory. Over the past 10 years, UIAGX returned 15.60%/yr vs 15.68%/yr for USSCX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. UIAGX charges 0.71%/yr vs 0.95%/yr for USSCX.

Доходность

Сравнение доходности UIAGX и USSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Victory Aggressive Growth Fund Class I (UIAGX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UIAGX показывает доходность 4.75%, что значительно ниже, чем у USSCX с доходностью 21.70%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UIAGX имеют среднегодовую доходность 15.60%, а акции USSCX немного впереди с 15.68%.

UIAGX

1 день
-0.19%
1 месяц
-4.30%
6 месяцев
4.75%
С начала года
4.75%
1 год
13.82%
3 года*
22.16%
5 лет*
10.23%
10 лет*
15.60%

USSCX

1 день
-0.99%
1 месяц
-1.55%
6 месяцев
21.70%
С начала года
21.70%
1 год
36.89%
3 года*
26.45%
5 лет*
6.04%
10 лет*
15.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UIAGX и USSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UIAGX
Victory Aggressive Growth Fund Class I		4.75%16.92%33.56%48.51%-35.22%16.61%41.84%23.24%-0.71%30.05%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		21.70%17.93%30.58%34.01%-41.76%-3.45%60.62%37.84%-4.34%36.06%

Correlation

The correlation between UIAGX and USSCX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2008 г.

0.93

The correlation between UIAGX and USSCX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Victory Aggressive Growth Fund Class I

USAA Science & Technology Fund

Часто сравнивают с UIAGX:
UIAGX с BLUEXUIAGX с FSPGXUIAGX с FOCKXUIAGX с MEIFXUIAGX с GQEPXUIAGX с USAGXUIAGX с USAUX
Часто сравнивают с USSCX:
USSCX с MUXYXUSSCX с VOOUSSCX с SPYUSSCX с XLKUSSCX с SCHGUSSCX с USAAXUSSCX с FXAIX

Доходность на риск

UIAGX vs. USSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UIAGX
Ранг доходности на риск UIAGX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UIAGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UIAGX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UIAGX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UIAGX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UIAGX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
USSCX
Ранг доходности на риск USSCX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSCX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSCX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSCX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSCX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSCX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UIAGX c USSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Victory Aggressive Growth Fund Class I (UIAGX) и USAA Science & Technology Fund (USSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UIAGXUSSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
1.71

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.25
2.24

-0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

2.10

-1.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.63

7.06

-4.42

UIAGX vs. USSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UIAGX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа USSCX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UIAGX и USSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UIAGX и USSCX

Максимальная просадка UIAGX за все время составила -46.08%, что меньше максимальной просадки USSCX в -79.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UIAGX и USSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UIAGXUSSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.08%

-79.48%

+33.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.16%

-18.19%

+1.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.90%

-28.82%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.68%

-52.07%

+8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.68%

-52.70%

+9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.80%

-1.55%

-3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.82%

-30.97%

+22.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.56%

5.41%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности UIAGX и USSCX

Текущая волатильность для Victory Aggressive Growth Fund Class I (UIAGX) составляет 6.63%, в то время как у USAA Science & Technology Fund (USSCX) волатильность равна 10.21%. Это указывает на то, что UIAGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UIAGXUSSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

10.21%

-3.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.34%

18.46%

-5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.23%

22.48%

-5.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

28.98%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

26.64%

-3.77%

Сравнение комиссий UIAGX и USSCX

UIAGX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии USSCX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UIAGX и USSCX

Дивидендная доходность UIAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что меньше доходности USSCX в 7.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UIAGX
Victory Aggressive Growth Fund Class I		4.13%4.33%5.04%0.00%2.32%11.15%0.18%19.92%18.44%8.75%7.45%6.91%
USSCX
USAA Science & Technology Fund		7.74%9.42%0.00%0.00%0.00%15.49%5.36%27.99%16.68%8.31%4.15%6.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UIAGX and USSCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USSCX has higher volatility (10.21%) compared to UIAGX (6.63%). In terms of maximum drawdown, UIAGX dropped -46.08% vs USSCX's -79.48%.

USSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UIAGX и USSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор