Сравнение UHYG.L с GHYG.L
UHYG.L (Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist) and GHYG.L (iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both High Yield Bonds funds - UHYG.L tracks the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD while GHYG.L tracks the ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. Both are passively managed. Over the past 5 years, UHYG.L returned 3.52%/yr vs 3.46%/yr for GHYG.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. UHYG.L charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for GHYG.L.
Доходность
Сравнение доходности UHYG.L и GHYG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UHYG.L показывает доходность 1.45%, что значительно выше, чем у GHYG.L с доходностью 0.87%.
UHYG.L
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.47%
- С начала года
- 1.45%
- 6 месяцев
- -4.64%
- 1 год
- 2.00%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- —
GHYG.L
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 3.46%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UHYG.L и GHYG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UHYG.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist | 1.45% | -4.28% | 9.74% | 5.64% | -1.68% | 4.50% | 2.15% | 3.25% |
GHYG.L iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 0.87% | 7.92% | 6.96% | 11.12% | -9.49% | 3.39% | 2.46% | 3.92% |
Correlation
The correlation between UHYG.L and GHYG.L is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2019 г. | 0.21 |
The correlation between UHYG.L and GHYG.L shifts across timeframes, from 0.02 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UHYG.L vs. GHYG.L — Ранг доходности на риск
UHYG.L
GHYG.L
Сравнение UHYG.L c GHYG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) и iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UHYG.L | GHYG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.30 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.15 | -1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.36 | 9.23 | -8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UHYG.L | GHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.52 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.46 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок UHYG.L и GHYG.L
Максимальная просадка UHYG.L за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки GHYG.L в -23.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UHYG.L и GHYG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UHYG.L | GHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.35% | -23.01% | +7.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.88% | -2.54% | -6.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.53% | -4.57% | -4.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.48% | -14.45% | +3.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -0.48% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -2.99% | -1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.79% | 0.59% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности UHYG.L и GHYG.L
Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist (UHYG.L) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (GHYG.L) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что UHYG.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GHYG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UHYG.L | GHYG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.28% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.01% | 3.00% | +4.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.94% | 3.60% | +4.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.70% | 5.87% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.50% | 7.88% | +1.62% |
Сравнение комиссий UHYG.L и GHYG.L
UHYG.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GHYG.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UHYG.L и GHYG.L
UHYG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GHYG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHYG.L iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 5.38% | 5.34% | 5.26% | 4.69% | 4.15% | 3.73% | 4.54% | 1.79% | 0.00% | 0.00% |
UHYG.L Lyxor ESG USD High Yield (DR) UCITS ETF - Dist | 0.00% | 0.00% | 3.44% | 6.00% | 5.93% | 6.98% | 6.98% | 6.59% | 5.42% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
UHYG.L and GHYG.L have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UHYG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UHYG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for GHYG.L.
UHYG.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while GHYG.L tracks ICE BofA Gbl HY Constnd TR HGBP. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.25% for UHYG.L and 0.55% for GHYG.L.
Подберите оптимальное распределение для UHYG.L и GHYG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор