PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UFSD.L с ISDU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UFSD.L с ISDU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UFSD.L (iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)) and ISDU.L (iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - UFSD.L tracks the Russell 1000 TR USD while ISDU.L tracks the MSCI USA Islamic Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UFSD.L returned 11.72%/yr vs 14.34%/yr for ISDU.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UFSD.L charges 0.35%/yr vs 0.30%/yr for ISDU.L.

Доходность

Сравнение доходности UFSD.L и ISDU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UFSD.L показывает доходность 11.83%, что значительно ниже, чем у ISDU.L с доходностью 22.76%.

UFSD.L

1 день
-0.16%
1 месяц
5.03%
С начала года
11.83%
6 месяцев
11.75%
1 год
28.48%
3 года*
21.46%
5 лет*
11.72%
10 лет*
—

ISDU.L

1 день
-0.70%
1 месяц
9.40%
С начала года
22.76%
6 месяцев
23.15%
1 год
41.36%
3 года*
20.09%
5 лет*
14.34%
10 лет*
12.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UFSD.L и ISDU.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UFSD.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)		11.83%18.04%22.38%17.71%-16.20%25.12%10.42%25.31%-10.95%
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		22.76%16.32%9.36%25.84%-11.90%29.59%6.85%20.62%-3.81%

Correlation

The correlation between UFSD.L and ISDU.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2018 г.

0.90

The correlation between UFSD.L and ISDU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UFSD.L и ISDU.L

Секторы
UFSD.L
ISDU.L

Технологии

39.6%
49.7%

Финансовые услуги

11.8%

-

Коммуникационные услуги

11.0%
0.4%

Потребительский циклический сектор

10.7%
8.8%

Здравоохранение

8.7%
10.8%

Промышленность

5.0%
7.7%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.2%

Энергетика

3.8%
12.3%

Коммунальные услуги

2.2%
0.7%

Сырьевые материалы

1.5%
5.5%

Недвижимость

1.3%
0.1%

Технологии

UFSD.L
39.6%
ISDU.L
49.7%

Финансовые услуги

UFSD.L
11.8%
ISDU.L

-

Коммуникационные услуги

UFSD.L
11.0%
ISDU.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

UFSD.L
10.7%
ISDU.L
8.8%

Здравоохранение

UFSD.L
8.7%
ISDU.L
10.8%

Промышленность

UFSD.L
5.0%
ISDU.L
7.7%

Потребительский защитный сектор

UFSD.L
4.2%
ISDU.L
4.2%

Энергетика

UFSD.L
3.8%
ISDU.L
12.3%

Коммунальные услуги

UFSD.L
2.2%
ISDU.L
0.7%

Сырьевые материалы

UFSD.L
1.5%
ISDU.L
5.5%

Недвижимость

UFSD.L
1.3%
ISDU.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)

iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF

Часто сравнивают с UFSD.L:
UFSD.L с VTIUFSD.L с VOOUFSD.L с CSP1.LUFSD.L с FEXU.LUFSD.L с SWDA.LUFSD.L с BBSU.LUFSD.L с CAPU.L
Часто сравнивают с ISDU.L:
ISDU.L с ISDW.LISDU.L с SPUSISDU.L с IGDA.LISDU.L с SPWOISDU.L с BBUS.LISDU.L с BBSU.LISDU.L с FLXU.L

Доходность на риск

UFSD.L vs. ISDU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UFSD.L
Ранг доходности на риск UFSD.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFSD.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFSD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFSD.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFSD.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFSD.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ISDU.L
Ранг доходности на риск ISDU.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISDU.L: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISDU.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISDU.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISDU.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISDU.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UFSD.L c ISDU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) и iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UFSD.LISDU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
3.16

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
4.38

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.55

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.80

5.96

-2.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.45

19.96

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UFSD.L vs. ISDU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UFSD.L на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISDU.L равному 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UFSD.L и ISDU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UFSD.LISDU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

3.16

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.89

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.65

0.00

Просадки

Сравнение просадок UFSD.L и ISDU.L

Максимальная просадка UFSD.L за все время составила -35.77%, что меньше максимальной просадки ISDU.L в -37.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UFSD.L и ISDU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UFSD.LISDU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.77%

-37.79%

+2.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.59%

-6.90%

-0.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.36%

-21.98%

+3.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.86%

-21.98%

-0.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.05%

-0.70%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-4.20%

-1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.06%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности UFSD.L и ISDU.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist) (UFSD.L) составляет 3.36%, в то время как у iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF (ISDU.L) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что UFSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UFSD.LISDU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

5.10%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.53%

9.96%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.62%

13.01%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

16.17%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

16.18%

+1.41%

Сравнение комиссий UFSD.L и ISDU.L

UFSD.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии ISDU.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UFSD.L и ISDU.L

Дивидендная доходность UFSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что больше доходности ISDU.L в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ISDU.L
iShares MSCI USA Islamic UCITS ETF		0.62%0.74%0.90%1.10%1.52%1.01%1.39%1.37%1.49%1.38%1.34%1.43%
UFSD.L
iShares Edge MSCI USA Multifactor UCITS ETF USD (Dist)		0.80%0.89%0.86%1.12%1.51%0.75%1.11%1.41%1.23%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UFSD.L and ISDU.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISDU.L is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISDU.L is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.35% for UFSD.L.

UFSD.L tracks Russell 1000 TR USD, while ISDU.L tracks MSCI USA Islamic Index. Their fees differ too: 0.35% for UFSD.L and 0.30% for ISDU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UFSD.L и ISDU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор