Сравнение UETE.DE с UIMA.DE
UETE.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc) and UIMA.DE (UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis) are both exchange-traded funds - UETE.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UIMA.DE is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe. Both are passively managed. Over the past 5 years, UETE.DE returned 10.19%/yr vs 10.02%/yr for UIMA.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UETE.DE charges 0.24%/yr vs 0.10%/yr for UIMA.DE.
Доходность
Сравнение доходности UETE.DE и UIMA.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UETE.DE показывает доходность 34.13%, что значительно выше, чем у UIMA.DE с доходностью 7.64%.
UETE.DE
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 34.13%
- 6 месяцев
- 35.13%
- 1 год
- 59.19%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- —
UIMA.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 7.64%
- 6 месяцев
- 10.05%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 10.02%
- 10 лет*
- 9.17%
Сравнение доходности по годам UETE.DE и UIMA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UETE.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc | 34.13% | 21.00% | 16.13% | 2.60% | -15.05% | 7.18% | 5.63% | 7.21% |
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 7.64% | 20.65% | 8.36% | 15.54% | -9.27% | 24.93% | -3.30% | 10.44% |
Correlation
The correlation between UETE.DE and UIMA.DE is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.60 |
The correlation between UETE.DE and UIMA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UETE.DE vs. UIMA.DE — Ранг доходности на риск
UETE.DE
UIMA.DE
Сравнение UETE.DE c UIMA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UETE.DE | UIMA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.24 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.75 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 6.51 | +2.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UETE.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 1.29 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.70 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.49 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок UETE.DE и UIMA.DE
Максимальная просадка UETE.DE за все время составила -36.83%, примерно равная максимальной просадке UIMA.DE в -35.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETE.DE и UIMA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UETE.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -35.78% | -1.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -9.42% | -6.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -16.25% | -3.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | -19.42% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -1.50% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -5.66% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 2.53% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности UETE.DE и UIMA.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis (UIMA.DE) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что UETE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UIMA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UETE.DE | UIMA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 4.30% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 10.54% | +5.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 12.75% | +15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 14.19% | +5.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 15.57% | +6.31% |
Сравнение комиссий UETE.DE и UIMA.DE
UETE.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии UIMA.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UETE.DE и UIMA.DE
UETE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UETE.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMA.DE UBS ETF (LU) MSCI Europe UCITS ETF (EUR) A-dis | 3.16% | 2.48% | 2.67% | 2.74% | 2.91% | 2.02% | 2.06% | 2.87% | 3.38% | 2.91% | 3.95% | 3.24% |
Часто задаваемые вопросы
UETE.DE and UIMA.DE have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIMA.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIMA.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.24% for UETE.DE.
UETE.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while UIMA.DE is Europe Equities. UETE.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while UIMA.DE tracks MSCI Europe. Their fees differ too: 0.24% for UETE.DE and 0.10% for UIMA.DE.
Подберите оптимальное распределение для UETE.DE и UIMA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор