PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UETE.DE с EUNZ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UETE.DE с EUNZ.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UETE.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc) and EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - UETE.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 5 years, UETE.DE returned 10.19%/yr vs 6.48%/yr for EUNZ.DE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. UETE.DE charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for EUNZ.DE.

Доходность

Сравнение доходности UETE.DE и EUNZ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UETE.DE показывает доходность 34.13%, что значительно выше, чем у EUNZ.DE с доходностью 18.69%.

UETE.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
6.56%
С начала года
34.13%
6 месяцев
35.13%
1 год
59.19%
3 года*
24.18%
5 лет*
10.19%
10 лет*
—

EUNZ.DE

1 день
-1.19%
1 месяц
3.85%
С начала года
18.69%
6 месяцев
17.92%
1 год
22.13%
3 года*
11.07%
5 лет*
6.48%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UETE.DE и EUNZ.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UETE.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc		34.13%21.00%16.13%2.60%-15.05%7.18%5.63%7.21%
EUNZ.DE
iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF		18.69%-0.15%15.73%3.85%-8.85%13.05%-2.49%4.62%

Correlation

The correlation between UETE.DE and EUNZ.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г.

0.81

The correlation between UETE.DE and EUNZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF

Часто сравнивают с UETE.DE:
UETE.DE с UEF5.DEUETE.DE с H41E.DEUETE.DE с FVEM.DEUETE.DE с AXQE.DEUETE.DE с AW1C.DEUETE.DE с EUNI.DEUETE.DE с EUNY.DE
Часто сравнивают с EUNZ.DE:
EUNZ.DE с IBCK.DEEUNZ.DE с TDIV.ASEUNZ.DE с CNDX.LEUNZ.DE с IQQ0.DEEUNZ.DE с IS3S.DEEUNZ.DE с ACUG.DEEUNZ.DE с 36B5.DE

Доходность на риск

UETE.DE vs. EUNZ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UETE.DE
Ранг доходности на риск UETE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UETE.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UETE.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UETE.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UETE.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UETE.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
EUNZ.DE
Ранг доходности на риск EUNZ.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUNZ.DE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUNZ.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUNZ.DE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUNZ.DE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUNZ.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UETE.DE c EUNZ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UETE.DEEUNZ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
1.85

+0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.65

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.00

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.11

10.57

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UETE.DE vs. EUNZ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UETE.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUNZ.DE равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UETE.DE и EUNZ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UETE.DEEUNZ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.85

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.35

+0.12

Просадки

Сравнение просадок UETE.DE и EUNZ.DE

Максимальная просадка UETE.DE за все время составила -36.83%, что больше максимальной просадки EUNZ.DE в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETE.DE и EUNZ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UETE.DEEUNZ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.83%

-30.47%

-6.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.70%

-7.50%

-8.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.20%

-14.00%

-6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.75%

-14.00%

-9.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-1.96%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-7.62%

-3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.60%

2.13%

+4.47%

Волатильность

Сравнение волатильности UETE.DE и EUNZ.DE

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что UETE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UETE.DEEUNZ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.58%

4.75%

+3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.80%

10.35%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.86%

12.18%

+15.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.18%

11.41%

+8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

13.32%

+8.56%

Сравнение комиссий UETE.DE и EUNZ.DE

UETE.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EUNZ.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UETE.DE и EUNZ.DE

Ни UETE.DE, ни EUNZ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UETE.DE and EUNZ.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UETE.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UETE.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for EUNZ.DE.

UETE.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.24% for UETE.DE and 0.40% for EUNZ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UETE.DE и EUNZ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор