Сравнение UETE.DE с AE5A.DE
UETE.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc) and AE5A.DE (Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds - UETE.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while AE5A.DE tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UETE.DE returned 10.19%/yr vs 8.49%/yr for AE5A.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. UETE.DE charges 0.24%/yr vs 0.14%/yr for AE5A.DE.
Доходность
Сравнение доходности UETE.DE и AE5A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UETE.DE показывает доходность 34.13%, что значительно выше, чем у AE5A.DE с доходностью 27.41%.
UETE.DE
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 6.56%
- С начала года
- 34.13%
- 6 месяцев
- 35.13%
- 1 год
- 59.19%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- —
AE5A.DE
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 3.57%
- С начала года
- 27.41%
- 6 месяцев
- 28.14%
- 1 год
- 48.94%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 8.49%
- 10 лет*
- 9.98%
Сравнение доходности по годам UETE.DE и AE5A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UETE.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc | 34.13% | 21.00% | 16.13% | 2.60% | -15.05% | 7.18% | 5.63% | 7.21% |
AE5A.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 27.41% | 19.26% | 14.36% | 5.58% | -14.19% | 4.19% | 7.49% | 12.66% |
Correlation
The correlation between UETE.DE and AE5A.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2019 г. | 0.89 |
The correlation between UETE.DE and AE5A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UETE.DE vs. AE5A.DE — Ранг доходности на риск
UETE.DE
AE5A.DE
Сравнение UETE.DE c AE5A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UETE.DE | AE5A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.50 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 4.80 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.11 | 17.35 | -8.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UETE.DE | AE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 2.79 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.51 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок UETE.DE и AE5A.DE
Максимальная просадка UETE.DE за все время составила -36.83%, примерно равная максимальной просадке AE5A.DE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UETE.DE и AE5A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UETE.DE | AE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.83% | -36.16% | -0.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.70% | -10.34% | -5.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.20% | -19.22% | -0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.75% | -23.47% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -2.56% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -9.72% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.60% | 2.87% | +3.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности UETE.DE и AE5A.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc (UETE.DE) имеет более высокую волатильность в 8.58% по сравнению с Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что UETE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AE5A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UETE.DE | AE5A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.58% | 7.32% | +1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.80% | 14.97% | +0.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.86% | 17.82% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.18% | 17.23% | +2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.88% | 19.05% | +2.83% |
Сравнение комиссий UETE.DE и AE5A.DE
UETE.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии AE5A.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UETE.DE и AE5A.DE
UETE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AE5A.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AE5A.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist | 1.69% | 2.15% | 3.38% | 3.80% | 2.44% | 1.62% | 1.71% | 2.01% | 2.17% |
UETE.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (USD) Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, UETE.DE and AE5A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.24% for UETE.DE.
UETE.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.24% for UETE.DE and 0.14% for AE5A.DE.
Подберите оптимальное распределение для UETE.DE и AE5A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор