PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UESD.L с PR1T.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UESD.L с PR1T.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UESD.L (iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc) and PR1T.DE (Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)) are both exchange-traded funds - UESD.L is a Ultrashort Bond fund managed by iShares, while PR1T.DE is a Government Bonds fund tracking the Solactive US Treasury 0-1 Year Bond Index. Over the past 5 years, UESD.L returned 3.56%/yr vs 4.34%/yr for PR1T.DE. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. UESD.L charges 0.09%/yr vs 0.05%/yr for PR1T.DE.

Доходность

Сравнение доходности UESD.L и PR1T.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UESD.L торгуется в GBP, в то время как PR1T.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PR1T.DE были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UESD.L показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у PR1T.DE с доходностью 1.82%.

UESD.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.41%
6 месяцев
1.99%
1 год
4.34%
3 года*
5.05%
5 лет*
3.56%
10 лет*
—

PR1T.DE

1 день
0.01%
1 месяц
1.21%
С начала года
1.82%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.88%
3 года*
1.98%
5 лет*
4.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UESD.L и PR1T.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UESD.L
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc		1.41%5.04%5.40%4.47%1.55%0.19%0.37%
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		1.82%-2.56%6.43%-0.75%12.63%0.78%-17.88%

Correlation

The correlation between UESD.L and PR1T.DE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2020 г.

-0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc

Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)

Часто сравнивают с UESD.L:
UESD.L с ERNS.LUESD.L с BB3M.LUESD.L с CSHPUESD.L с SPTUUESD.L с BUXXUESD.L с BILSUESD.L с CSHI
Часто сравнивают с PR1T.DE:
PR1T.DE с VDST.LPR1T.DE с PRAS.DEPR1T.DE с IB01.LPR1T.DE с ^SP500TRPR1T.DE с TRD7.DEPR1T.DE с 36BD.DEPR1T.DE с 2B7S.DE

Доходность на риск

UESD.L vs. PR1T.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UESD.L
Ранг доходности на риск UESD.L: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UESD.L: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UESD.L: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UESD.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UESD.L: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UESD.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PR1T.DE
Ранг доходности на риск PR1T.DE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PR1T.DE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PR1T.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PR1T.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PR1T.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PR1T.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UESD.L c PR1T.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) и Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UESD.LPR1T.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.98
0.74

+3.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.41
1.08

+5.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.89

1.13

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

16.83

1.05

+15.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

72.30

2.65

+69.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UESD.L vs. PR1T.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UESD.L на текущий момент составляет 3.98, что выше коэффициента Шарпа PR1T.DE равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UESD.L и PR1T.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UESD.LPR1T.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98

0.74

+3.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

3.20

0.51

+2.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.89

-0.04

+2.92

Просадки

Сравнение просадок UESD.L и PR1T.DE

Максимальная просадка UESD.L за все время составила -0.48%, что меньше максимальной просадки PR1T.DE в -22.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UESD.L и PR1T.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UESD.LPR1T.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.48%

-22.76%

+22.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.26%

-4.63%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.26%

-9.83%

+9.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.41%

-15.82%

+15.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-6.34%

+6.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.08%

-11.83%

+11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.06%

1.83%

-1.77%

Волатильность

Сравнение волатильности UESD.L и PR1T.DE

Текущая волатильность для iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc (UESD.L) составляет 0.50%, в то время как у Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C) (PR1T.DE) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что UESD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PR1T.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UESD.LPR1T.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.50%

1.83%

-1.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

4.71%

-3.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09%

6.58%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.11%

8.48%

-7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.06%

10.34%

-9.28%

Сравнение комиссий UESD.L и PR1T.DE

UESD.L берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии PR1T.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UESD.L и PR1T.DE

Дивидендная доходность UESD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, тогда как PR1T.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
PR1T.DE
Amundi Prime US Treasury Bond 0-1 Y UCITS ETF DR USD (C)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UESD.L
iShares £ Ultrashort Bond ESG SRI UCITS ETF GBP Inc		5.64%4.63%5.37%4.49%1.21%0.24%0.47%

Часто задаваемые вопросы

UESD.L and PR1T.DE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, PR1T.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

PR1T.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.09% for UESD.L.

UESD.L is categorized as Ultrashort Bond, while PR1T.DE is Government Bonds. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.09% for UESD.L and 0.05% for PR1T.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UESD.L и PR1T.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор