PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEQU.DE с XCMC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEQU.DE с XCMC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEQU.DE (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc) and XCMC.DE (Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C) are both Commodities funds - UEQU.DE tracks the UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped while XCMC.DE tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 3 years, UEQU.DE returned 14.81%/yr vs 11.29%/yr for XCMC.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UEQU.DE charges 0.34%/yr vs 0.19%/yr for XCMC.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEQU.DE и XCMC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEQU.DE показывает доходность 25.53%, что значительно ниже, чем у XCMC.DE с доходностью 28.51%.

UEQU.DE

1 день
-0.80%
1 месяц
2.99%
С начала года
25.53%
6 месяцев
26.95%
1 год
40.51%
3 года*
14.81%
5 лет*
14.40%
10 лет*
10.80%

XCMC.DE

1 день
-1.20%
1 месяц
0.63%
С начала года
28.51%
6 месяцев
19.13%
1 год
28.46%
3 года*
11.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEQU.DE и XCMC.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
UEQU.DE
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc		25.53%6.36%13.03%-8.33%20.34%2.14%
XCMC.DE
Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C		28.51%-2.66%11.92%-9.34%24.84%-11.32%

Correlation

The correlation between UEQU.DE and XCMC.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2021 г.

0.86

The correlation between UEQU.DE and XCMC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc

Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с UEQU.DE:
UEQU.DE с VUAA.DEUEQU.DE с IWDA.ASUEQU.DE с IWDA.LUEQU.DE с FCO2.DEUEQU.DE с CCRVUEQU.DE с WTEH.DEUEQU.DE с AW1C.DE
Часто сравнивают с XCMC.DE:
XCMC.DE с COPXXCMC.DE с LYTR.DEXCMC.DE с VWCE.DEXCMC.DE с DBCXCMC.DE с IVVXCMC.DE с M9SA.DEXCMC.DE с ETLF.DE

Доходность на риск

UEQU.DE vs. XCMC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEQU.DE
Ранг доходности на риск UEQU.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEQU.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEQU.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEQU.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEQU.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
XCMC.DE
Ранг доходности на риск XCMC.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCMC.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCMC.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCMC.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCMC.DE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCMC.DE: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEQU.DE c XCMC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) и Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEQU.DEXCMC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.66

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
2.21

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.32

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

3.72

+2.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.25

8.44

+6.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEQU.DE vs. XCMC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEQU.DE на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа XCMC.DE равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEQU.DE и XCMC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEQU.DEXCMC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.66

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.44

+0.20

Просадки

Сравнение просадок UEQU.DE и XCMC.DE

Максимальная просадка UEQU.DE за все время составила -30.56%, что больше максимальной просадки XCMC.DE в -22.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEQU.DE и XCMC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEQU.DEXCMC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.56%

-22.91%

-7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.50%

-7.80%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.66%

-14.82%

-0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-3.42%

+2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.92%

-12.68%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.45%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности UEQU.DE и XCMC.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (USD) A-acc (UEQU.DE) составляет 3.91%, в то время как у Xtrackers Bloomberg Commodity Swap UCITS ETF 1C (XCMC.DE) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что UEQU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEQU.DEXCMC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

4.94%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.03%

15.31%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.73%

17.48%

-1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

17.33%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.41%

17.33%

-0.92%

Сравнение комиссий UEQU.DE и XCMC.DE

UEQU.DE берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии XCMC.DE в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEQU.DE и XCMC.DE

Ни UEQU.DE, ни XCMC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

UEQU.DE and XCMC.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XCMC.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XCMC.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.34% for UEQU.DE.

UEQU.DE tracks UBS CMCI Ex Agriculture Ex Livestock Capped, while XCMC.DE tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.34% for UEQU.DE and 0.19% for XCMC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEQU.DE и XCMC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор