PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFS.DE с XQUA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEFS.DE с XQUA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEFS.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist) and XQUA.DE (Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D) are both Emerging Markets Bonds funds - UEFS.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped while XQUA.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, UEFS.DE returned 3.55%/yr vs 1.37%/yr for XQUA.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UEFS.DE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for XQUA.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEFS.DE и XQUA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEFS.DE показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у XQUA.DE с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции UEFS.DE превзошли акции XQUA.DE по среднегодовой доходности: 3.55% против 1.37% соответственно.

UEFS.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
1.91%
С начала года
3.71%
6 месяцев
3.67%
1 год
11.43%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.55%

XQUA.DE

1 день
-0.04%
1 месяц
1.14%
С начала года
1.67%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.29%
3 года*
1.89%
5 лет*
0.43%
10 лет*
1.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEFS.DE и XQUA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		3.71%2.37%13.84%8.28%-14.67%5.66%-4.70%17.07%0.35%-3.07%
XQUA.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D		1.67%-1.83%4.80%3.61%-12.81%6.04%-3.38%17.25%0.48%-5.38%

Correlation

The correlation between UEFS.DE and XQUA.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2016 г.

0.90

The correlation between UEFS.DE and XQUA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с UEFS.DE:
UEFS.DE с ASRC.DEUEFS.DE с QYLE.DEUEFS.DE с ZPR6.DEUEFS.DE с FRCK.DEUEFS.DE с EMA5.DEUEFS.DE с ASRD.DEUEFS.DE с EMIG.DE
Часто сравнивают с XQUA.DE:
XQUA.DE с XSX6.DEXQUA.DE с SEAD.DEXQUA.DE с FESD.DEXQUA.DE с XUEB.DEXQUA.DE с ASRC.DEXQUA.DE с VGEM.DEXQUA.DE с ENDH.DE

Доходность на риск

UEFS.DE vs. XQUA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFS.DE
Ранг доходности на риск UEFS.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFS.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFS.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFS.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFS.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XQUA.DE
Ранг доходности на риск XQUA.DE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XQUA.DE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XQUA.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XQUA.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XQUA.DE: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XQUA.DE: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFS.DE c XQUA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFS.DEXQUA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
0.91

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
1.36

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.16

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

1.28

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

3.54

+9.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFS.DE vs. XQUA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFS.DE на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа XQUA.DE равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFS.DE и XQUA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFS.DEXQUA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

0.91

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.05

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.15

+0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.16

+0.28

Просадки

Сравнение просадок UEFS.DE и XQUA.DE

Максимальная просадка UEFS.DE за все время составила -24.26%, что больше максимальной просадки XQUA.DE в -20.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFS.DE и XQUA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEFS.DEXQUA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-20.18%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-4.12%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-11.44%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-16.68%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.26%

-20.18%

-4.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-8.97%

+8.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-8.61%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.49%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFS.DE и XQUA.DE

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D (XQUA.DE) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что UEFS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XQUA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEFS.DEXQUA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.13%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

3.85%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

5.82%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

8.31%

+0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.37%

8.85%

+0.52%

Сравнение комиссий UEFS.DE и XQUA.DE

UEFS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии XQUA.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFS.DE и XQUA.DE

Дивидендная доходность UEFS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности XQUA.DE в 3.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		6.50%7.96%6.14%6.46%6.08%4.22%5.09%4.60%4.53%4.90%2.30%
XQUA.DE
Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D		3.90%4.38%4.01%4.02%6.75%3.16%4.33%3.72%2.50%3.53%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UEFS.DE and XQUA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UEFS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEFS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for XQUA.DE.

UEFS.DE tracks Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped, while XQUA.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.25% for UEFS.DE and 0.45% for XQUA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEFS.DE и XQUA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор