PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFS.DE с JPBM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEFS.DE с JPBM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEFS.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist) and JPBM.DE (JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)) are both Emerging Markets Bonds funds - UEFS.DE tracks the Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped while JPBM.DE tracks the JPM EMBI Global Diversified TR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEFS.DE returned 3.30%/yr vs 1.97%/yr for JPBM.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UEFS.DE charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for JPBM.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEFS.DE и JPBM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEFS.DE показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у JPBM.DE с доходностью 2.71%.

UEFS.DE

1 день
-0.03%
1 месяц
1.64%
С начала года
3.71%
6 месяцев
3.40%
1 год
11.85%
3 года*
8.56%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.55%

JPBM.DE

1 день
0.15%
1 месяц
1.60%
С начала года
2.71%
6 месяцев
1.92%
1 год
8.68%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEFS.DE и JPBM.DE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		3.71%2.37%13.84%8.28%-14.67%5.66%-4.70%17.07%4.61%
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		2.71%0.17%7.28%5.27%-10.98%4.83%-4.56%20.72%1.99%

Correlation

The correlation between UEFS.DE and JPBM.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2018 г.

0.90

The correlation between UEFS.DE and JPBM.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist

JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)

Часто сравнивают с UEFS.DE:
UEFS.DE с ASRC.DEUEFS.DE с QYLE.DEUEFS.DE с ZPR6.DEUEFS.DE с FRCK.DEUEFS.DE с EMA5.DEUEFS.DE с ASRD.DEUEFS.DE с EMIG.DE
Часто сравнивают с JPBM.DE:
JPBM.DE с CEB0.DEJPBM.DE с VGEM.DEJPBM.DE с SEAD.DEJPBM.DE с JPGL.DEJPBM.DE с BBUS.DEJPBM.DE с FRCK.DEJPBM.DE с JEQP.DE

Доходность на риск

UEFS.DE vs. JPBM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFS.DE
Ранг доходности на риск UEFS.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFS.DE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFS.DE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFS.DE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFS.DE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
JPBM.DE
Ранг доходности на риск JPBM.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPBM.DE: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPBM.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPBM.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPBM.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPBM.DE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFS.DE c JPBM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) и JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFS.DEJPBM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
1.43

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.05

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.26

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.96

2.66

+1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.59

7.31

+5.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFS.DE vs. JPBM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFS.DE на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа JPBM.DE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFS.DE и JPBM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFS.DEJPBM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

1.43

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.23

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.14

Просадки

Сравнение просадок UEFS.DE и JPBM.DE

Максимальная просадка UEFS.DE за все время составила -24.26%, что меньше максимальной просадки JPBM.DE в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFS.DE и JPBM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEFS.DEJPBM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.26%

-25.97%

+1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.87%

-3.12%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-12.56%

-1.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.84%

-14.31%

-3.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-2.60%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.41%

-8.34%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.91%

1.14%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFS.DE и JPBM.DE

UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist (UEFS.DE) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist) (JPBM.DE) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что UEFS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPBM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEFS.DEJPBM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.12%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.77%

3.98%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.76%

5.81%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.69%

8.51%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.37%

9.71%

-0.34%

Сравнение комиссий UEFS.DE и JPBM.DE

UEFS.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JPBM.DE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFS.DE и JPBM.DE

Дивидендная доходность UEFS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что больше доходности JPBM.DE в 5.09%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JPBM.DE
JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF - USD (Dist)		5.09%5.54%5.26%5.00%5.33%3.35%3.87%3.92%2.69%0.00%0.00%
UEFS.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg USD Emerging Markets Sovereign UCITS ETF (USD) Dist		6.50%7.96%6.14%6.46%6.08%4.22%5.09%4.60%4.53%4.90%2.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, UEFS.DE and JPBM.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, UEFS.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEFS.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for JPBM.DE.

UEFS.DE tracks Bloomberg Emerging Markets USD Sovereign & Agency 3% Country Capped, while JPBM.DE tracks JPM EMBI Global Diversified TR USD. They also come from different issuers: UBS and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for UEFS.DE and 0.39% for JPBM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEFS.DE и JPBM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор