PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEFI.DE с 4UBF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEFI.DE с 4UBF.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEFI.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and 4UBF.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc) are both exchange-traded funds - UEFI.DE is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while 4UBF.DE is a European Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEFI.DE returned -0.43%/yr vs -0.23%/yr for 4UBF.DE. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. UEFI.DE charges 0.05%/yr vs 0.13%/yr for 4UBF.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEFI.DE и 4UBF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEFI.DE показывает доходность 1.01%, что значительно выше, чем у 4UBF.DE с доходностью 0.73%.

UEFI.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.01%
6 месяцев
0.27%
1 год
1.25%
3 года*
-0.59%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
0.15%

4UBF.DE

1 день
0.12%
1 месяц
0.33%
С начала года
0.73%
6 месяцев
0.23%
1 год
2.32%
3 года*
4.95%
5 лет*
-0.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEFI.DE и 4UBF.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		1.01%-5.01%4.87%-0.30%-9.82%7.45%
4UBF.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc		0.73%3.23%4.51%8.22%-15.67%-0.28%

Correlation

The correlation between UEFI.DE and 4UBF.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2021 г.

0.37

The correlation between UEFI.DE and 4UBF.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc

Часто сравнивают с UEFI.DE:
UEFI.DE с XT01.DEUEFI.DE с MDBA.DEUEFI.DE с MDBU.DEUEFI.DE с TRDS.DEUEFI.DE с CBU0.DEUEFI.DE с TRD7.DEUEFI.DE с PR1T.DE
Часто сравнивают с 4UBF.DE:
4UBF.DE с D5BG.DE4UBF.DE с JREB.DE4UBF.DE с AW14.DE4UBF.DE с CHSJ.DE4UBF.DE с 4UBH.DE4UBF.DE с 4UBI.DE4UBF.DE с UBUS.DE

Доходность на риск

UEFI.DE vs. 4UBF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEFI.DE
Ранг доходности на риск UEFI.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEFI.DE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEFI.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEFI.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
4UBF.DE
Ранг доходности на риск 4UBF.DE: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 4UBF.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 4UBF.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 4UBF.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 4UBF.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 4UBF.DE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEFI.DE c 4UBF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) и UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEFI.DE4UBF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
0.55

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
0.83

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.69

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

2.30

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEFI.DE vs. 4UBF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEFI.DE на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа 4UBF.DE равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEFI.DE и 4UBF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEFI.DE4UBF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

0.55

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

-0.04

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

-0.04

+0.04

Просадки

Сравнение просадок UEFI.DE и 4UBF.DE

Максимальная просадка UEFI.DE за все время составила -32.63%, что больше максимальной просадки 4UBF.DE в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFI.DE и 4UBF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEFI.DE4UBF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.63%

-19.99%

-12.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.26%

-2.88%

-13.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.26%

-2.88%

-13.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.26%

-19.99%

+3.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.90%

-2.81%

-15.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.47%

-8.54%

-5.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.93%

0.87%

+10.06%

Волатильность

Сравнение волатильности UEFI.DE и 4UBF.DE

Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFI.DE) составляет 0.74%, в то время как у UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc (4UBF.DE) волатильность равна 1.25%. Это указывает на то, что UEFI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 4UBF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEFI.DE4UBF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

1.25%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.69%

3.11%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

3.67%

+18.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.03%

5.08%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

5.02%

+11.58%

Сравнение комиссий UEFI.DE и 4UBF.DE

UEFI.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии 4UBF.DE в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEFI.DE и 4UBF.DE

Дивидендная доходность UEFI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как 4UBF.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
4UBF.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable UCITS ETF (EUR) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UEFI.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis		2.64%1.93%2.25%2.54%1.33%0.82%1.66%1.68%2.29%1.74%0.76%0.80%

Часто задаваемые вопросы

UEFI.DE and 4UBF.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UEFI.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UEFI.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.13% for 4UBF.DE.

UEFI.DE is categorized as Government Bonds, while 4UBF.DE is European Corporate Bonds. UEFI.DE tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index, while 4UBF.DE tracks Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates Sustainable. Their fees differ too: 0.05% for UEFI.DE and 0.13% for 4UBF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEFI.DE и 4UBF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор