Сравнение UEFE.DE с UIQ4.DE
UEFE.DE (UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis) and UIQ4.DE (UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - UEFE.DE is a Emerging Markets Bonds fund tracking the JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond, while UIQ4.DE is a Derivative Income fund tracking the Euro Equity Defensive Put Write Index. Both are passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. UEFE.DE charges 0.40%/yr vs 0.21%/yr for UIQ4.DE.
Доходность
Сравнение доходности UEFE.DE и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEFE.DE показывает доходность 2.04%, что значительно ниже, чем у UIQ4.DE с доходностью 3.01%.
UEFE.DE
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 2.04%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 7.90%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- —
UIQ4.DE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 1.44%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEFE.DE и UIQ4.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UEFE.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 2.04% | 5.50% |
UIQ4.DE UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc | 3.01% | 6.38% |
Correlation
The correlation between UEFE.DE and UIQ4.DE is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEFE.DE vs. UIQ4.DE — Ранг доходности на риск
UEFE.DE
UIQ4.DE
Сравнение UEFE.DE c UIQ4.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis (UEFE.DE) и UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc (UIQ4.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEFE.DE | UIQ4.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEFE.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.27 | -0.61 |
Просадки
Сравнение просадок UEFE.DE и UIQ4.DE
Максимальная просадка UEFE.DE за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки UIQ4.DE в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEFE.DE и UIQ4.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEFE.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -3.90% | -19.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.93% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.02% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -0.25% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -0.87% | -3.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности UEFE.DE и UIQ4.DE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEFE.DE | UIQ4.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.64% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.46% | 7.67% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.44% | 7.67% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.82% | 7.67% | +2.15% |
Сравнение комиссий UEFE.DE и UIQ4.DE
UEFE.DE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии UIQ4.DE в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEFE.DE и UIQ4.DE
Дивидендная доходность UEFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как UIQ4.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFE.DE UBS ETF (LU) J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.37% | 7.09% | 8.64% | 6.79% | 8.96% | 9.53% | 9.22% |
UIQ4.DE UBS Euro Equity Defensive Put Write SF UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UEFE.DE and UIQ4.DE have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UIQ4.DE is cheaper at 0.21% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UIQ4.DE is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.40% for UEFE.DE.
UEFE.DE is categorized as Emerging Markets Bonds, while UIQ4.DE is Derivative Income. UEFE.DE tracks JP Morgan Emerging Markets Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond, while UIQ4.DE tracks Euro Equity Defensive Put Write Index. Their fees differ too: 0.40% for UEFE.DE and 0.21% for UIQ4.DE.
Подберите оптимальное распределение для UEFE.DE и UIQ4.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор