PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UEF7.DE с SXRR.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEF7.DE с SXRR.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UEF7.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and SXRR.DE (iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Corporate Bonds funds - UEF7.DE tracks the Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 while SXRR.DE tracks the Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, UEF7.DE returned 2.83%/yr vs 2.44%/yr for SXRR.DE. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UEF7.DE charges 0.16%/yr vs 0.12%/yr for SXRR.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEF7.DE и SXRR.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEF7.DE показывает доходность 3.58%, что значительно выше, чем у SXRR.DE с доходностью 1.42%.

UEF7.DE

1 день
0.41%
1 месяц
1.51%
6 месяцев
2.21%
С начала года
3.58%
1 год
5.22%
3 года*
4.68%
5 лет*
2.83%
10 лет*
2.08%

SXRR.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
1.19%
С начала года
1.42%
1 год
2.61%
3 года*
3.68%
5 лет*
2.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEF7.DE и SXRR.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		3.58%-4.77%10.52%2.48%-0.56%7.39%-4.30%10.25%4.93%-1.72%
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		1.42%2.69%4.90%4.43%-0.72%-0.50%-0.32%1.07%-1.64%0.16%

Correlation

The correlation between UEF7.DE and SXRR.DE is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 авг. 2017 г.

-0.01

The correlation between UEF7.DE and SXRR.DE shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с UEF7.DE:
UEF7.DE с EUNT.DEUEF7.DE с SYBF.DEUEF7.DE с VUCP.DEUEF7.DE с FRNE.DEUEF7.DE с XDCC.DEUEF7.DE с SYBR.DEUEF7.DE с PR1P.DE
Часто сравнивают с SXRR.DE:
SXRR.DE с LYEB.DESXRR.DE с CEBD.DESXRR.DE с IS3F.DESXRR.DE с UCRP.DESXRR.DE с CBUP.DESXRR.DE с IS06.DESXRR.DE с SXRF.DE

Доходность на риск

UEF7.DE vs. SXRR.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF7.DE
Ранг доходности на риск UEF7.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF7.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF7.DE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF7.DE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF7.DE: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF7.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SXRR.DE
Ранг доходности на риск SXRR.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRR.DE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRR.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRR.DE: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRR.DE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF7.DE c SXRR.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) и iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEF7.DESXRR.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
1.85

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.41
3.08

-1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.85

-0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

11.00

-9.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.56

34.86

-30.30

UEF7.DE vs. SXRR.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF7.DE на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа SXRR.DE равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF7.DE и SXRR.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEF7.DE и SXRR.DE

Максимальная просадка UEF7.DE за все время составила -19.46%, что больше максимальной просадки SXRR.DE в -14.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF7.DE и SXRR.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEF7.DESXRR.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.46%

-14.20%

-5.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-0.24%

-2.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-1.36%

-8.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-10.71%

-2.72%

-7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

0.00%

-3.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-1.22%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.07%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF7.DE и SXRR.DE

UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UEF7.DE) имеет более высокую волатильность в 1.33% по сравнению с iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (SXRR.DE) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что UEF7.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SXRR.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEF7.DESXRR.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.33%

0.24%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

0.96%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.43%

1.40%

+4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.97%

1.94%

+5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.89%

3.80%

+3.09%

Сравнение комиссий UEF7.DE и SXRR.DE

UEF7.DE берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии SXRR.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF7.DE и SXRR.DE

Дивидендная доходность UEF7.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности SXRR.DE в 4.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SXRR.DE
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		4.72%5.04%6.01%5.52%1.49%0.58%1.60%3.00%2.06%0.36%0.00%0.00%
UEF7.DE
UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis		4.56%5.78%4.66%3.27%1.45%1.52%2.84%2.76%2.24%2.19%1.99%0.87%

Часто задаваемые вопросы

UEF7.DE and SXRR.DE have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRR.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRR.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.16% for UEF7.DE.

UEF7.DE tracks Bloomberg US Liquid Corporates 1-5, while SXRR.DE tracks Bloomberg US Floating Rate Notes 1-5 Year Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.16% for UEF7.DE and 0.12% for SXRR.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEF7.DE и SXRR.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор