Сравнение UEF6.DE с XYPL.DE
UEF6.DE (UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist) and XYPL.DE (Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - UEF6.DE tracks the Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 while XYPL.DE tracks the iBoxx® EUR Corporates Yield Plus. Both are passively managed. Over the past 3 years, UEF6.DE returned 4.67%/yr vs 5.66%/yr for XYPL.DE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UEF6.DE charges 0.16%/yr vs 0.25%/yr for XYPL.DE.
Доходность
Сравнение доходности UEF6.DE и XYPL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEF6.DE показывает доходность 0.84%, что значительно ниже, чем у XYPL.DE с доходностью 1.29%.
UEF6.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 1.14%
- 10 лет*
- 1.07%
XYPL.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 5.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UEF6.DE и XYPL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UEF6.DE UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist | 0.84% | 3.56% | 4.56% | 5.89% | -0.17% |
XYPL.DE Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 1.29% | 3.49% | 5.30% | 9.38% | -0.53% |
Correlation
The correlation between UEF6.DE and XYPL.DE is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2022 г. | 0.79 |
The correlation between UEF6.DE and XYPL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEF6.DE vs. XYPL.DE — Ранг доходности на риск
UEF6.DE
XYPL.DE
Сравнение UEF6.DE c XYPL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist (UEF6.DE) и Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UEF6.DE | XYPL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 0.86 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.05 | 2.93 | +1.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UEF6.DE и XYPL.DE
Максимальная просадка UEF6.DE за все время составила -10.88%, что больше максимальной просадки XYPL.DE в -9.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF6.DE и XYPL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEF6.DE | XYPL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.88% | -9.99% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.97% | -3.09% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.97% | -3.09% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -10.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.19% | +0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.72% | -1.94% | +0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.55% | 0.91% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEF6.DE и XYPL.DE
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist (UEF6.DE) составляет 0.52%, в то время как у Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF (XYPL.DE) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что UEF6.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYPL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEF6.DE | XYPL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.84% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.77% | 3.12% | -1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.00% | 3.51% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.95% | 4.64% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.04% | 4.64% | -1.60% |
Сравнение комиссий UEF6.DE и XYPL.DE
UEF6.DE берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии XYPL.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEF6.DE и XYPL.DE
Дивидендная доходность UEF6.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, тогда как XYPL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEF6.DE UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) Dist | 3.27% | 3.56% | 2.52% | 1.54% | 0.44% | 0.54% | 0.56% | 0.60% | 0.69% | 0.46% | 0.72% | 0.74% |
XYPL.DE Xtrackers iBoxx EUR Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UEF6.DE and XYPL.DE have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UEF6.DE is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEF6.DE is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.25% for XYPL.DE.
UEF6.DE tracks Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5, while XYPL.DE tracks iBoxx® EUR Corporates Yield Plus. They also come from different issuers: UBS and Xtrackers. Their fees differ too: 0.16% for UEF6.DE and 0.25% for XYPL.DE.
Подберите оптимальное распределение для UEF6.DE и XYPL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор