Сравнение UEF5.DE с EUNZ.DE
UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and EUNZ.DE (iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF) are both Emerging Markets Equities funds - UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while EUNZ.DE tracks the MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. Both are passively managed. Over the past 10 years, UEF5.DE returned 9.52%/yr vs 6.20%/yr for EUNZ.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. UEF5.DE charges 0.24%/yr vs 0.40%/yr for EUNZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности UEF5.DE и EUNZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UEF5.DE показывает доходность 34.15%, что значительно выше, чем у EUNZ.DE с доходностью 18.69%. За последние 10 лет акции UEF5.DE превзошли акции EUNZ.DE по среднегодовой доходности: 9.52% против 6.20% соответственно.
UEF5.DE
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 35.47%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.52%
EUNZ.DE
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- 3.85%
- С начала года
- 18.69%
- 6 месяцев
- 17.92%
- 1 год
- 22.13%
- 3 года*
- 11.07%
- 5 лет*
- 6.48%
- 10 лет*
- 6.20%
Сравнение доходности по годам UEF5.DE и EUNZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 34.15% | 21.04% | 15.43% | 3.76% | -15.31% | 7.01% | 5.32% | 14.48% | -7.65% | 16.40% |
EUNZ.DE iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 18.69% | -0.15% | 15.73% | 3.85% | -8.85% | 13.05% | -2.49% | 10.59% | -1.89% | 11.39% |
Correlation
The correlation between UEF5.DE and EUNZ.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г. | 0.86 |
The correlation between UEF5.DE and EUNZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UEF5.DE vs. EUNZ.DE — Ранг доходности на риск
UEF5.DE
EUNZ.DE
Сравнение UEF5.DE c EUNZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UEF5.DE | EUNZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.35 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.29 | 3.00 | +3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.83 | 10.57 | +11.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UEF5.DE | EUNZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 1.85 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.56 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.46 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.35 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок UEF5.DE и EUNZ.DE
Максимальная просадка UEF5.DE за все время составила -36.71%, что больше максимальной просадки EUNZ.DE в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF5.DE и EUNZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UEF5.DE | EUNZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.71% | -30.47% | -6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.52% | -7.50% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.41% | -14.00% | -6.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.34% | -14.00% | -10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.71% | -26.15% | -10.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.55% | -1.96% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -7.62% | -2.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 2.13% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности UEF5.DE и EUNZ.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF (EUNZ.DE) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что UEF5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UEF5.DE | EUNZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 4.75% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.86% | 10.35% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.10% | 12.18% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.66% | 11.41% | +6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.88% | 13.32% | +5.56% |
Сравнение комиссий UEF5.DE и EUNZ.DE
UEF5.DE берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии EUNZ.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UEF5.DE и EUNZ.DE
Дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как EUNZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUNZ.DE iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.58% | 2.19% | 1.73% | 2.36% | 2.19% | 1.32% | 1.89% | 2.00% | 2.16% | 2.00% | 2.30% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
UEF5.DE and EUNZ.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UEF5.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UEF5.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.40% for EUNZ.DE.
UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while EUNZ.DE tracks MSCI Emerging Markets Minimum Volatility. They also come from different issuers: UBS and iShares. Their fees differ too: 0.24% for UEF5.DE and 0.40% for EUNZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для UEF5.DE и EUNZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор