PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UEF5.DE с AE5A.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEF5.DE с AE5A.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) and AE5A.DE (Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist) are both Emerging Markets Equities funds - UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped while AE5A.DE tracks the MSCI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UEF5.DE returned 9.52%/yr vs 9.98%/yr for AE5A.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. UEF5.DE charges 0.24%/yr vs 0.14%/yr for AE5A.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEF5.DE и AE5A.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEF5.DE показывает доходность 34.15%, что значительно выше, чем у AE5A.DE с доходностью 27.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UEF5.DE имеют среднегодовую доходность 9.52%, а акции AE5A.DE немного впереди с 9.98%.

UEF5.DE

1 день
-1.52%
1 месяц
6.86%
С начала года
34.15%
6 месяцев
35.47%
1 год
59.20%
3 года*
24.16%
5 лет*
10.12%
10 лет*
9.52%

AE5A.DE

1 день
-1.54%
1 месяц
3.57%
С начала года
27.41%
6 месяцев
28.14%
1 год
48.94%
3 года*
20.90%
5 лет*
8.49%
10 лет*
9.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEF5.DE и AE5A.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		34.15%21.04%15.43%3.76%-15.31%7.01%5.32%14.48%-7.65%16.40%
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		27.41%19.26%14.36%5.58%-14.19%4.19%7.49%21.04%-11.21%20.83%

Correlation

The correlation between UEF5.DE and AE5A.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2014 г.

0.92

The correlation between UEF5.DE and AE5A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с EUNI.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с XEMD.DEUEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с 36B5.DEUEF5.DE с AXQE.DEUEF5.DE с QDVS.DE
Часто сравнивают с AE5A.DE:
AE5A.DE с 5MVL.DEAE5A.DE с WTED.DEAE5A.DE с AW12.DEAE5A.DE с AYEM.DEAE5A.DE с EUNM.DEAE5A.DE с 18MK.DEAE5A.DE с H41E.DE

Доходность на риск

UEF5.DE vs. AE5A.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
AE5A.DE
Ранг доходности на риск AE5A.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AE5A.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AE5A.DE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AE5A.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AE5A.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AE5A.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEF5.DE c AE5A.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) и Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UEF5.DEAE5A.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.79

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.18
3.72

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.50

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.29

4.80

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.83

17.35

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UEF5.DE vs. AE5A.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEF5.DE на текущий момент составляет 3.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AE5A.DE равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEF5.DE и AE5A.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UEF5.DEAE5A.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.14

2.79

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.51

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.53

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.42

-0.01

Просадки

Сравнение просадок UEF5.DE и AE5A.DE

Максимальная просадка UEF5.DE за все время составила -36.71%, примерно равная максимальной просадке AE5A.DE в -36.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEF5.DE и AE5A.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEF5.DEAE5A.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.71%

-36.16%

-0.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.52%

-10.34%

+0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.41%

-19.22%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.34%

-23.47%

-0.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.71%

-32.24%

-4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.55%

-2.56%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-9.72%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

2.87%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности UEF5.DE и AE5A.DE

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) имеет более высокую волатильность в 8.72% по сравнению с Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist (AE5A.DE) с волатильностью 7.32%. Это указывает на то, что UEF5.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AE5A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEF5.DEAE5A.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.72%

7.32%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.86%

14.97%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.10%

17.82%

+1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.66%

17.23%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

19.05%

-0.17%

Сравнение комиссий UEF5.DE и AE5A.DE

UEF5.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии AE5A.DE в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEF5.DE и AE5A.DE

Дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности AE5A.DE в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AE5A.DE
Amundi Core MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF Dist		1.69%2.15%3.38%3.80%2.44%1.62%1.71%2.01%2.17%0.00%0.00%0.00%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.58%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, UEF5.DE and AE5A.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, AE5A.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

AE5A.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.24% for UEF5.DE.

UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped, while AE5A.DE tracks MSCI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.24% for UEF5.DE and 0.14% for AE5A.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEF5.DE и AE5A.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор