PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UEEG.DE с TRD1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UEEG.DE с TRD1.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

UEEG.DE (iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)) and TRD1.DE (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist) are both Government Bonds funds - UEEG.DE tracks the FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index (EUR Hedged) while TRD1.DE tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UEEG.DE returned -0.99%/yr vs 3.97%/yr for TRD1.DE. At a correlation of -0.22, they often move in opposite directions. UEEG.DE charges 0.18%/yr vs 0.06%/yr for TRD1.DE.

Доходность

Сравнение доходности UEEG.DE и TRD1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (UEEG.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UEEG.DE показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у TRD1.DE с доходностью 4.62%.

UEEG.DE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-0.63%
С начала года
-0.84%
1 год
1.29%
3 года*
2.07%
5 лет*
-0.99%
10 лет*
—

TRD1.DE

1 день
0.00%
1 месяц
1.46%
6 месяцев
2.92%
С начала года
4.62%
1 год
5.14%
3 года*
3.93%
5 лет*
3.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UEEG.DE и TRD1.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
UEEG.DE
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		-0.84%4.64%0.67%2.27%-9.47%-2.61%-0.20%
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		4.62%-7.35%11.23%1.38%6.73%8.36%-6.81%

Correlation

The correlation between UEEG.DE and TRD1.DE is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г.

-0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

Часто сравнивают с UEEG.DE:
UEEG.DE с PR1G.DEUEEG.DE с EUN6.DEUEEG.DE с XCS2.DEUEEG.DE с EXVM.DEUEEG.DE с SYBW.DEUEEG.DE с T1EU.DEUEEG.DE с IBCC.DE
Часто сравнивают с TRD1.DE:
TRD1.DE с IBCC.DETRD1.DE с PR1G.DETRD1.DE с IBCL.DETRD1.DE с TRDX.DETRD1.DE с 18M1.DETRD1.DE с T1EU.DETRD1.DE с SYBW.DE

Доходность на риск

UEEG.DE vs. TRD1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UEEG.DE
Ранг доходности на риск UEEG.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEEG.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEEG.DE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEEG.DE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEEG.DE: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEEG.DE: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TRD1.DE
Ранг доходности на риск TRD1.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRD1.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRD1.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRD1.DE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRD1.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRD1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UEEG.DE c TRD1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (UEEG.DE) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UEEG.DETRD1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
0.83

-0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
1.25

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.15

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

1.38

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.28

3.62

-2.34

UEEG.DE vs. TRD1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UEEG.DE на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа TRD1.DE равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UEEG.DE и TRD1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UEEG.DE и TRD1.DE

Максимальная просадка UEEG.DE за все время составила -13.77%, что меньше максимальной просадки TRD1.DE в -17.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UEEG.DE и TRD1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UEEG.DETRD1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.77%

-17.81%

+4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.30%

-3.70%

+1.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.22%

-11.60%

+8.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.90%

-11.70%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.19%

-5.39%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-8.29%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

1.42%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UEEG.DE и TRD1.DE

Текущая волатильность для iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (UEEG.DE) составляет 1.00%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist (TRD1.DE) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что UEEG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRD1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UEEG.DETRD1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.12%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

4.63%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.62%

6.21%

-2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.30%

7.48%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.03%

8.09%

-4.06%

Сравнение комиссий UEEG.DE и TRD1.DE

UEEG.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии TRD1.DE в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UEEG.DE и TRD1.DE

UEEG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRD1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TRD1.DE
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF USD Dist		3.86%4.35%4.82%4.70%1.55%0.10%0.74%
UEEG.DE
iShares $ Development Bank Bonds UCITS ETF EUR Hedged (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UEEG.DE and TRD1.DE have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TRD1.DE is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TRD1.DE is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.18% for UEEG.DE.

UEEG.DE tracks FTSE World Broad Investment-Grade USD Multilateral Development Bank Bond Capped Index (EUR Hedged), while TRD1.DE tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.18% for UEEG.DE and 0.06% for TRD1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UEEG.DE и TRD1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор