Сравнение UDVD.L с IDFF.L
UDVD.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) and IDFF.L (iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - UDVD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while IDFF.L is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI All Country World Far East Ex Japan USD Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, UDVD.L returned 8.88%/yr vs 9.44%/yr for IDFF.L. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. UDVD.L charges 0.35%/yr vs 0.74%/yr for IDFF.L.
Доходность
Сравнение доходности UDVD.L и IDFF.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UDVD.L показывает доходность 12.37%, что значительно ниже, чем у IDFF.L с доходностью 23.86%. За последние 10 лет акции UDVD.L уступали акциям IDFF.L по среднегодовой доходности: 8.88% против 9.44% соответственно.
UDVD.L
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.83%
- 6 месяцев
- 7.79%
- С начала года
- 12.37%
- 1 год
- 15.29%
- 3 года*
- 10.18%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 8.88%
IDFF.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -10.76%
- 6 месяцев
- 15.47%
- С начала года
- 23.86%
- 1 год
- 42.96%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам UDVD.L и IDFF.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 12.37% | 8.57% | 7.64% | 2.06% | -0.33% | 25.05% | 0.77% | 22.65% | -3.94% | 15.73% |
IDFF.L iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 23.86% | 39.49% | 12.16% | 1.47% | -21.79% | -9.20% | 25.91% | 17.27% | -15.18% | 41.70% |
Correlation
The correlation between UDVD.L and IDFF.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2011 г. | 0.49 |
Over the past year, the correlation between UDVD.L and IDFF.L has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.49, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UDVD.L vs. IDFF.L — Ранг доходности на риск
UDVD.L
IDFF.L
Сравнение UDVD.L c IDFF.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IDFF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UDVD.L | IDFF.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.31 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.27 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.41 | 9.75 | -4.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UDVD.L и IDFF.L
Максимальная просадка UDVD.L за все время составила -36.12%, что меньше максимальной просадки IDFF.L в -64.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDVD.L и IDFF.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UDVD.L | IDFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.12% | -64.08% | +27.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.06% | -13.06% | +6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.26% | -19.77% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.26% | -43.26% | +28.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.12% | -50.09% | +13.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -13.06% | +13.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -18.18% | +14.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 4.40% | -1.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UDVD.L и IDFF.L
Текущая волатильность для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) составляет 3.21%, в то время как у iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) (IDFF.L) волатильность равна 10.68%. Это указывает на то, что UDVD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDFF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UDVD.L | IDFF.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 10.68% | -7.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 22.20% | -14.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.88% | 24.91% | -15.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 22.34% | -8.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.67% | 20.83% | -5.16% |
Сравнение комиссий UDVD.L и IDFF.L
UDVD.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии IDFF.L в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UDVD.L и IDFF.L
Дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, что больше доходности IDFF.L в 1.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDFF.L iShares MSCI AC Far East ex-Japan UCITS ETF USD (Dist) | 1.13% | 1.46% | 1.85% | 1.85% | 2.07% | 1.39% | 1.13% | 1.67% | 2.04% | 1.50% | 1.92% | 2.29% |
UDVD.L SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis | 2.00% | 2.17% | 2.03% | 2.24% | 2.13% | 2.15% | 2.36% | 2.01% | 2.27% | 1.78% | 1.83% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
UDVD.L and IDFF.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UDVD.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UDVD.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.74% for IDFF.L.
UDVD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while IDFF.L is Asia Pacific Equities. UDVD.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while IDFF.L tracks MSCI All Country World Far East Ex Japan USD Index (USD). They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.35% for UDVD.L and 0.74% for IDFF.L.
Подберите оптимальное распределение для UDVD.L и IDFF.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор