PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UDVD.L с GXLK.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UDVD.L с GXLK.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UDVD.L (SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis) and GXLK.L (SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - UDVD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while GXLK.L is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, UDVD.L returned 9.74%/yr vs 29.76%/yr for GXLK.L. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. UDVD.L charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for GXLK.L.

Доходность

Сравнение доходности UDVD.L и GXLK.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UDVD.L торгуется в USD, в то время как GXLK.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GXLK.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UDVD.L показывает доходность 6.99%, что значительно ниже, чем у GXLK.L с доходностью 23.08%.

UDVD.L

1 день
0.11%
1 месяц
0.79%
С начала года
6.99%
6 месяцев
7.81%
1 год
12.89%
3 года*
9.74%
5 лет*
5.66%
10 лет*
8.82%

GXLK.L

1 день
-2.01%
1 месяц
13.27%
С начала года
23.08%
6 месяцев
23.10%
1 год
52.29%
3 года*
29.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UDVD.L и GXLK.L

2026 (YTD)2025202420232022
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		6.99%8.57%7.64%2.06%-0.61%
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		23.08%24.63%22.65%56.14%-22.69%

Correlation

The correlation between UDVD.L and GXLK.L is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.33

The correlation between UDVD.L and GXLK.L shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis

SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с UDVD.L:
UDVD.L с SCHDUDVD.L с USDV.LUDVD.L с VHYD.LUDVD.L с JEPQUDVD.L с VWRD.LUDVD.L с WQDV.LUDVD.L с DGRO
Часто сравнивают с GXLK.L:
GXLK.L с EQQQ.LGXLK.L с XLKGXLK.L с XLKQ.LGXLK.L с ZPDT.DEGXLK.L с PCGH.LGXLK.L с VGTGXLK.L с XNAQ.L

Доходность на риск

UDVD.L vs. GXLK.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UDVD.L
Ранг доходности на риск UDVD.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDVD.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDVD.L: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDVD.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDVD.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDVD.L: 3232
Ранг коэф-та Мартина
GXLK.L
Ранг доходности на риск GXLK.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXLK.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXLK.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXLK.L: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXLK.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXLK.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDVD.L c GXLK.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) и SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UDVD.LGXLK.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
2.64

-1.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.48

-1.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

3.11

-1.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.63

9.30

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UDVD.L vs. GXLK.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDVD.L на текущий момент составляет 1.29, что ниже коэффициента Шарпа GXLK.L равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDVD.L и GXLK.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UDVD.LGXLK.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.29

2.64

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.78

-0.08

Просадки

Сравнение просадок UDVD.L и GXLK.L

Максимальная просадка UDVD.L за все время составила -36.12%, что больше максимальной просадки GXLK.L в -28.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDVD.L и GXLK.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UDVD.LGXLK.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.12%

-28.06%

-8.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.06%

-16.71%

+9.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.26%

-27.01%

+11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.26%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-3.06%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-8.55%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

5.61%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности UDVD.L и GXLK.L

Текущая волатильность для SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis (UDVD.L) составляет 2.64%, в то время как у SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF (GXLK.L) волатильность равна 6.86%. Это указывает на то, что UDVD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXLK.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UDVD.LGXLK.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

6.86%

-4.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

14.74%

-7.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.92%

19.71%

-9.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

27.80%

-13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

27.80%

-12.10%

Сравнение комиссий UDVD.L и GXLK.L

UDVD.L берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии GXLK.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UDVD.L и GXLK.L

Дивидендная доходность UDVD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, тогда как GXLK.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GXLK.L
SPDR S&P US Technology Select Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UDVD.L
SPDR S&P US Dividend Aristocrats UCITS ETF Dis		2.05%2.17%2.03%2.24%2.13%2.15%2.36%2.01%2.27%1.78%1.83%2.06%

Часто задаваемые вопросы

UDVD.L and GXLK.L have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GXLK.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GXLK.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for UDVD.L.

UDVD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while GXLK.L is Technology Equities. UDVD.L tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index, while GXLK.L tracks MSCI World/Information Tech NR USD. Their fees differ too: 0.35% for UDVD.L and 0.15% for GXLK.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UDVD.L и GXLK.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор