PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UDIV.DE с AKWA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UDIV.DE и AKWA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) и Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UDIV.DE и AKWA.DE


2026 (YTD)2025202420232022
UDIV.DE
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing
8.41%14.37%8.92%9.15%-21.91%
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF
2.59%0.80%12.17%20.84%-0.79%

Доходность по периодам

С начала года, UDIV.DE показывает доходность 8.41%, что значительно выше, чем у AKWA.DE с доходностью 2.59%.


UDIV.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-0.37%
С начала года
8.41%
6 месяцев
12.39%
1 год
24.08%
3 года*
15.69%
5 лет*
10 лет*

AKWA.DE

1 день
0.22%
1 месяц
-4.17%
С начала года
2.59%
6 месяцев
0.84%
1 год
6.19%
3 года*
10.68%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing

Global X Clean Water UCITS ETF

Сравнение комиссий UDIV.DE и AKWA.DE

UDIV.DE берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии AKWA.DE в 0.50%.


Доходность на риск

UDIV.DE vs. AKWA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UDIV.DE
Ранг доходности на риск UDIV.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UDIV.DE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UDIV.DE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UDIV.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UDIV.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UDIV.DE: 9696
Ранг коэф-та Мартина

AKWA.DE
Ранг доходности на риск AKWA.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AKWA.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AKWA.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AKWA.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AKWA.DE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AKWA.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UDIV.DE c AKWA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) и Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UDIV.DEAKWA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.37

+1.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

0.61

+1.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.69

1.10

+2.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

20.18

3.17

+17.00

UDIV.DE vs. AKWA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UDIV.DE на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа AKWA.DE равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UDIV.DE и AKWA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UDIV.DEAKWA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.37

+1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.25

-0.03

Корреляция

Корреляция между UDIV.DE и AKWA.DE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UDIV.DE и AKWA.DE

Дивидендная доходность UDIV.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, тогда как AKWA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2025202420232022
UDIV.DE
Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing
8.96%9.75%14.48%18.90%8.94%
AKWA.DE
Global X Clean Water UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UDIV.DE и AKWA.DE

Максимальная просадка UDIV.DE за все время составила -29.76%, что больше максимальной просадки AKWA.DE в -23.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UDIV.DE и AKWA.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


UDIV.DEAKWA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.76%

-23.07%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-8.90%

-3.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

-5.75%

+4.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-7.64%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

3.07%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности UDIV.DE и AKWA.DE

Текущая волатильность для Global X SuperDividend UCITS ETF USD Distributing (UDIV.DE) составляет 4.12%, в то время как у Global X Clean Water UCITS ETF (AKWA.DE) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что UDIV.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AKWA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UDIV.DEAKWA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.23%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.45%

9.69%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.39%

16.55%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

16.07%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

16.07%

-0.51%