Сравнение UD08.L с WCOG.L
UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and WCOG.L (WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD) are both Commodities funds - UD08.L tracks the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged) while WCOG.L tracks the Optimised Roll Commodity. Both are passively managed. Over the past year, UD08.L returned 42.97% vs 45.33% for WCOG.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UD08.L charges 0.34%/yr vs 0.35%/yr for WCOG.L.
Доходность
Сравнение доходности UD08.L и WCOG.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UD08.L показывает доходность 24.99%, что значительно ниже, чем у WCOG.L с доходностью 31.19%.
UD08.L
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 24.99%
- 6 месяцев
- 27.45%
- 1 год
- 42.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WCOG.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -1.93%
- С начала года
- 31.19%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 45.33%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 12.72%
- 10 лет*
- 8.85%
Сравнение доходности по годам UD08.L и WCOG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UD08.L UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 24.99% | 14.80% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 31.19% | 0.76% |
Correlation
The correlation between UD08.L and WCOG.L is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between UD08.L and WCOG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UD08.L vs. WCOG.L — Ранг доходности на риск
UD08.L
WCOG.L
Сравнение UD08.L c WCOG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UD08.L | WCOG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.46 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.65 | 6.62 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.97 | 16.47 | +4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UD08.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.05 | 2.52 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.65 | 0.65 | +2.00 |
Просадки
Сравнение просадок UD08.L и WCOG.L
Максимальная просадка UD08.L за все время составила -6.43%, что меньше максимальной просадки WCOG.L в -27.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD08.L и WCOG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UD08.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.43% | -27.05% | +20.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.43% | -6.82% | +0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.17% | -3.73% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -10.98% | +9.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.75% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности UD08.L и WCOG.L
Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) составляет 2.74%, в то время как у WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD (WCOG.L) волатильность равна 6.08%. Это указывает на то, что UD08.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WCOG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UD08.L | WCOG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 6.08% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 15.70% | -3.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 17.93% | -3.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.96% | 15.33% | -0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 14.02% | +0.94% |
Сравнение комиссий UD08.L и WCOG.L
UD08.L берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии WCOG.L в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UD08.L и WCOG.L
UD08.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WCOG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UD08.L UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WCOG.L WisdomTree Enhanced Commodity UCITS ETF USD | 2.68% | 4.56% | 4.54% | 0.65% | 0.00% | 0.30% | 1.64% | 1.64% | 0.46% |
Часто задаваемые вопросы
UD08.L and WCOG.L have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, UD08.L is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UD08.L is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.35% for WCOG.L.
UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while WCOG.L tracks Optimised Roll Commodity. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.34% for UD08.L and 0.35% for WCOG.L.
Подберите оптимальное распределение для UD08.L и WCOG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор