PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD08.L с UC99.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD08.L с UC99.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) and UC99.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) are both exchange-traded funds - UD08.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while UC99.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD. Both are passively managed. Over the past year, UD08.L returned 42.97% vs 29.48% for UC99.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. UD08.L charges 0.34%/yr vs 0.25%/yr for UC99.L.

Доходность

Сравнение доходности UD08.L и UC99.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UD08.L показывает доходность 24.99%, что значительно выше, чем у UC99.L с доходностью 10.42%.

UD08.L

1 день
-0.63%
1 месяц
0.19%
С начала года
24.99%
6 месяцев
27.45%
1 год
42.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UC99.L

1 день
0.63%
1 месяц
6.73%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.82%
1 год
29.48%
3 года*
17.61%
5 лет*
13.98%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD08.L и UC99.L

2026 (YTD)2025
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		24.99%14.80%
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		10.42%8.05%

Correlation

The correlation between UD08.L and UC99.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов UD08.L и UC99.L

Секторы
UD08.L
UC99.L

Технологии

32.6%
54.7%

Промышленность

14.6%
13.3%

Финансовые услуги

12.6%
7.3%

Коммуникационные услуги

10.6%
7.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
2.9%

Здравоохранение

6.4%
10.9%

Коммунальные услуги

4.4%
0.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
2.8%

Энергетика

2.9%

-

Сырьевые материалы

1.4%
0.0%

Недвижимость

0.2%

-

Технологии

UD08.L
32.6%
UC99.L
54.7%

Промышленность

UD08.L
14.6%
UC99.L
13.3%

Финансовые услуги

UD08.L
12.6%
UC99.L
7.3%

Коммуникационные услуги

UD08.L
10.6%
UC99.L
7.9%

Потребительский циклический сектор

UD08.L
10.6%
UC99.L
2.9%

Здравоохранение

UD08.L
6.4%
UC99.L
10.9%

Коммунальные услуги

UD08.L
4.4%
UC99.L
0.1%

Потребительский защитный сектор

UD08.L
3.9%
UC99.L
2.8%

Энергетика

UD08.L
2.9%
UC99.L

-

Сырьевые материалы

UD08.L
1.4%
UC99.L
0.0%

Недвижимость

UD08.L
0.2%
UC99.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с UD08.L:
UD08.L с UD07.LUD08.L с CMOD.LUD08.L с WCOB.LUD08.L с COMX.LUD08.L с UD06.LUD08.L с XBCU.LUD08.L с CMOP.L
Часто сравнивают с UC99.L:
UC99.L с SPYUC99.L с EQQQ.LUC99.L с IUSA.LUC99.L с RSPTUC99.L с VWRP.LUC99.L с S5SD.LUC99.L с HMWO.L

Доходность на риск

UD08.L vs. UC99.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD08.L
Ранг доходности на риск UD08.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD08.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD08.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
UC99.L
Ранг доходности на риск UC99.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC99.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC99.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC99.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC99.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC99.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD08.L c UC99.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) и UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD08.LUC99.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.41

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
3.35

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.43

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.65

3.10

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

11.14

+9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD08.L vs. UC99.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD08.L на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UC99.L равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD08.L и UC99.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD08.LUC99.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.41

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.65

1.00

+1.65

Просадки

Сравнение просадок UD08.L и UC99.L

Максимальная просадка UD08.L за все время составила -6.43%, что меньше максимальной просадки UC99.L в -23.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD08.L и UC99.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD08.LUC99.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.43%

-23.20%

+16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.43%

-9.47%

+3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

0.00%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-4.24%

+2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.64%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UD08.L и UC99.L

Текущая волатильность для UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) составляет 2.74%, в то время как у UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что UD08.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UC99.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD08.LUC99.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

3.33%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

8.62%

+3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

12.19%

+1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.96%

16.02%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

16.54%

-1.58%

Сравнение комиссий UD08.L и UC99.L

UD08.L берет комиссию в 0.34%, что несколько больше комиссии UC99.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD08.L и UC99.L

Ни UD08.L, ни UC99.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UD08.L and UC99.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC99.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC99.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for UD08.L.

UD08.L is categorized as Commodities, while UC99.L is Large Cap Blend Equities. UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged), while UC99.L tracks Russell 1000 TR USD. Their fees differ too: 0.34% for UD08.L and 0.25% for UC99.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD08.L и UC99.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор