PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UD02.L с MIVO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UD02.L с MIVO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UD02.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis) and MIVO.L (Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS) are both Europe Equities funds - UD02.L tracks the MSCI EMU NR EUR while MIVO.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, UD02.L returned 10.08%/yr vs 10.28%/yr for MIVO.L. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. UD02.L charges 0.28%/yr vs 0.13%/yr for MIVO.L.

Доходность

Сравнение доходности UD02.L и MIVO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UD02.L показывает доходность 4.77%, что значительно выше, чем у MIVO.L с доходностью 4.24%.

UD02.L

1 день
0.06%
1 месяц
-1.90%
С начала года
4.77%
6 месяцев
6.38%
1 год
8.84%
3 года*
10.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

MIVO.L

1 день
0.44%
1 месяц
-0.64%
С начала года
4.24%
6 месяцев
5.66%
1 год
7.56%
3 года*
10.28%
5 лет*
7.34%
10 лет*
7.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UD02.L и MIVO.L

2026 (YTD)202520242023
UD02.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis		4.77%23.66%0.46%5.59%
MIVO.L
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS		4.24%17.54%6.50%6.27%

Correlation

The correlation between UD02.L and MIVO.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2023 г.

0.41

Over the past year, UD02.L and MIVO.L have become more correlated (0.87) than their long-term average of 0.41, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов UD02.L и MIVO.L

Секторы
UD02.L
MIVO.L

Финансовые услуги

21.4%
17.5%

Коммунальные услуги

19.2%
10.5%

Промышленность

19.0%
15.5%

Потребительский защитный сектор

16.2%
13.3%

Коммуникационные услуги

10.8%
9.5%

Здравоохранение

3.6%
13.1%

Энергетика

3.3%
9.9%

Сырьевые материалы

2.7%
3.6%

Недвижимость

2.6%
1.5%

Потребительский циклический сектор

1.2%
3.3%

Технологии

-

2.5%

Финансовые услуги

UD02.L
21.4%
MIVO.L
17.5%

Коммунальные услуги

UD02.L
19.2%
MIVO.L
10.5%

Промышленность

UD02.L
19.0%
MIVO.L
15.5%

Потребительский защитный сектор

UD02.L
16.2%
MIVO.L
13.3%

Коммуникационные услуги

UD02.L
10.8%
MIVO.L
9.5%

Здравоохранение

UD02.L
3.6%
MIVO.L
13.1%

Энергетика

UD02.L
3.3%
MIVO.L
9.9%

Сырьевые материалы

UD02.L
2.7%
MIVO.L
3.6%

Недвижимость

UD02.L
2.6%
MIVO.L
1.5%

Потребительский циклический сектор

UD02.L
1.2%
MIVO.L
3.3%

Технологии

UD02.L

-

MIVO.L
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis

Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS

Часто сравнивают с UD02.L:
UD02.L с FEUZ.LUD02.L с VLEU.DEUD02.L с SX5S.LUD02.L с EEIP.LUD02.L с CEUR.LUD02.L с IMV.LUD02.L с SPOL.L
Часто сравнивают с MIVO.L:
MIVO.L с IMV.LMIVO.L с MVED.LMIVO.L с EDIV.LMIVO.L с PRUK.LMIVO.L с WDEP.LMIVO.L с CSWG.LMIVO.L с HDEU.L

Доходность на риск

UD02.L vs. MIVO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UD02.L
Ранг доходности на риск UD02.L: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD02.L: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD02.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD02.L: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD02.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD02.L: 2525
Ранг коэф-та Мартина
MIVO.L
Ранг доходности на риск MIVO.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIVO.L: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIVO.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIVO.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIVO.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIVO.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UD02.L c MIVO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L) и Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UD02.LMIVO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
0.88

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.36
1.22

+0.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.16

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

0.93

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.13

2.76

+0.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UD02.L vs. MIVO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UD02.L на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIVO.L равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UD02.L и MIVO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UD02.LMIVO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.88

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.74

0.74

+1.00

Просадки

Сравнение просадок UD02.L и MIVO.L

Максимальная просадка UD02.L за все время составила -9.54%, что меньше максимальной просадки MIVO.L в -24.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UD02.L и MIVO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UD02.LMIVO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.54%

-24.30%

+14.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-8.38%

-1.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.54%

-8.38%

-1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-4.95%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.33%

-3.61%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.84%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности UD02.L и MIVO.L

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS (MIVO.L) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что UD02.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MIVO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UD02.LMIVO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

2.77%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.34%

7.44%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

8.91%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.10%

10.94%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.10%

12.25%

+4.85%

Сравнение комиссий UD02.L и MIVO.L

UD02.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии MIVO.L в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UD02.L и MIVO.L

Дивидендная доходность UD02.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, тогда как MIVO.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MIVO.L
Amundi MSCI Europe Minimum Volatility UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%
UD02.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis		2.35%3.03%4.80%2.58%

Часто задаваемые вопросы

UD02.L and MIVO.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MIVO.L is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MIVO.L is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.28% for UD02.L.

UD02.L tracks MSCI EMU NR EUR, while MIVO.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: UBS and Amundi. Their fees differ too: 0.28% for UD02.L and 0.13% for MIVO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UD02.L и MIVO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор