PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UCSH-U.TO с CSAV.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UCSH-U.TO с CSAV.TO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UCSH-U.TO (Global X USD High Interest Savings ETF) and CSAV.TO (CI High Interest Savings ETF) are both Money Market funds. Both are actively managed. Over the past year, UCSH-U.TO returned 3.70% vs -0.36% for CSAV.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности UCSH-U.TO и CSAV.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) и CI High Interest Savings ETF (CSAV.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UCSH-U.TO торгуется в USD, в то время как CSAV.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSAV.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UCSH-U.TO показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у CSAV.TO с доходностью -1.37%.

UCSH-U.TO

1 день
0.04%
1 месяц
0.29%
6 месяцев
1.74%
С начала года
1.80%
1 год
3.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSAV.TO

1 день
0.10%
1 месяц
-0.13%
6 месяцев
-0.04%
С начала года
-1.37%
1 год
-0.36%
3 года*
1.45%
5 лет*
0.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCSH-U.TO и CSAV.TO

2026 (YTD)20252024
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		1.80%4.16%4.73%
CSAV.TO
CI High Interest Savings ETF		-1.37%7.45%-2.21%

Correlation

The correlation between UCSH-U.TO and CSAV.TO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2024 г.

-0.01

The correlation between UCSH-U.TO and CSAV.TO shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X USD High Interest Savings ETF

CI High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с UCSH-U.TO:
UCSH-U.TO с CMR.TOUCSH-U.TO с ZUCM.TOUCSH-U.TO с CASH.TOUCSH-U.TO с CCAD.TOUCSH-U.TO с HISU-U.TOUCSH-U.TO с HSAV.TOUCSH-U.TO с HSUV-U.TO
Часто сравнивают с CSAV.TO:
CSAV.TO с CASH.TOCSAV.TO с HSAV.TOCSAV.TO с ZMMK.TOCSAV.TO с PSA.TOCSAV.TO с CBIL.TOCSAV.TO с CMR.TOCSAV.TO с ZST.TO

Доходность на риск

UCSH-U.TO vs. CSAV.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCSH-U.TO
Ранг доходности на риск UCSH-U.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCSH-U.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
CSAV.TO
Ранг доходности на риск CSAV.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSAV.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSAV.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSAV.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSAV.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSAV.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCSH-U.TO c CSAV.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) и CI High Interest Savings ETF (CSAV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCSH-U.TOCSAV.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
12.48
-0.04

+12.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
42.94
-0.02

+42.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

12.36

1.00

+11.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

92.88

-0.04

+92.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

642.51

-0.08

+642.59

UCSH-U.TO vs. CSAV.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCSH-U.TO на текущий момент составляет 12.48, что выше коэффициента Шарпа CSAV.TO равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCSH-U.TO и CSAV.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCSH-U.TO и CSAV.TO

Максимальная просадка UCSH-U.TO за все время составила -0.04%, что меньше максимальной просадки CSAV.TO в -11.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCSH-U.TO и CSAV.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCSH-U.TOCSAV.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.04%

-11.62%

+11.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-4.47%

+4.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-9.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.98%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-3.54%

+3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.90%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности UCSH-U.TO и CSAV.TO

Текущая волатильность для Global X USD High Interest Savings ETF (UCSH-U.TO) составляет 0.08%, в то время как у CI High Interest Savings ETF (CSAV.TO) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что UCSH-U.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSAV.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCSH-U.TOCSAV.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.08%

1.30%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

3.30%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30%

4.34%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

6.22%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.31%

6.44%

-6.13%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCSH-U.TO и CSAV.TO

Дивидендная доходность UCSH-U.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности CSAV.TO в 2.19%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
CSAV.TO
CI High Interest Savings ETF		2.19%2.53%4.40%4.90%2.15%0.57%0.89%1.14%
UCSH-U.TO
Global X USD High Interest Savings ETF		3.65%4.04%4.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UCSH-U.TO and CSAV.TO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Global X and CI Investments.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCSH-U.TO и CSAV.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор