PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCLU.DE с WDTE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCLU.DE и WDTE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCLU.DE и WDTE.DE


Доходность по периодам

С начала года, UCLU.DE показывает доходность 2.22%, что значительно выше, чем у WDTE.DE с доходностью -8.18%.


UCLU.DE

1 день
-0.70%
1 месяц
0.58%
С начала года
2.22%
6 месяцев
2.85%
1 год
-3.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

WDTE.DE

1 день
2.95%
1 месяц
-2.76%
С начала года
-8.18%
6 месяцев
-6.33%
1 год
13.36%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist

Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий UCLU.DE и WDTE.DE

UCLU.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии WDTE.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UCLU.DE vs. WDTE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCLU.DE
Ранг доходности на риск UCLU.DE: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCLU.DE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCLU.DE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCLU.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCLU.DE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCLU.DE: 66
Ранг коэф-та Мартина

WDTE.DE
Ранг доходности на риск WDTE.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WDTE.DE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WDTE.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WDTE.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WDTE.DE: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCLU.DE c WDTE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCLU.DEWDTE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

0.58

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.52

0.93

-1.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.13

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.41

0.83

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.67

2.31

-2.98

UCLU.DE vs. WDTE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCLU.DE на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа WDTE.DE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCLU.DE и WDTE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCLU.DEWDTE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

0.58

-1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

1.04

-1.77

Корреляция

Корреляция между UCLU.DE и WDTE.DE составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCLU.DE и WDTE.DE

Дивидендная доходность UCLU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, тогда как WDTE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок UCLU.DE и WDTE.DE

Максимальная просадка UCLU.DE за все время составила -10.53%, что меньше максимальной просадки WDTE.DE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLU.DE и WDTE.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


UCLU.DEWDTE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.53%

-28.19%

+17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.85%

-15.79%

+8.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-13.29%

+6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.44%

-5.05%

-2.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

5.69%

-1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UCLU.DE и WDTE.DE

Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) составляет 1.98%, в то время как у Invesco S&P World Information Technology ESG UCITS ETF Acc (WDTE.DE) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что UCLU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WDTE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCLU.DEWDTE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

5.20%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

14.26%

-10.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.10%

23.10%

-16.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.29%

21.55%

-14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.29%

21.55%

-14.26%