Сравнение UCLU.DE с SMLD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE).
UCLU.DE и SMLD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UCLU.DE - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 2 окт. 2025 г.. SMLD.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar MLP Composite. Фонд был запущен 15 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности UCLU.DE и SMLD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UCLU.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UCLU.DE Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist | 2.81% | -8.02% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 18.78% | -16.78% |
Доходность по периодам
С начала года, UCLU.DE показывает доходность 2.81%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 18.78%.
UCLU.DE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 2.81%
- 6 месяцев
- 3.14%
- 1 год
- -2.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMLD.DE
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 18.78%
- 6 месяцев
- 17.79%
- 1 год
- 0.07%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 28.29%
- 10 лет*
- 18.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UCLU.DE и SMLD.DE
UCLU.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Доходность на риск
UCLU.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
UCLU.DE
SMLD.DE
Сравнение UCLU.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UCLU.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | 0.00 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | 0.21 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.04 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.35 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 0.68 | -0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UCLU.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | 0.00 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.23 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | 0.29 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между UCLU.DE и SMLD.DE составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCLU.DE и SMLD.DE
Дивидендная доходность UCLU.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что меньше доходности SMLD.DE в 7.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCLU.DE Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist | 4.55% | 3.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.68% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Просадки
Сравнение просадок UCLU.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка UCLU.DE за все время составила -10.53%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLU.DE и SMLD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| UCLU.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.53% | -73.78% | +63.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.20% | -14.88% | +8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -4.89% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -17.92% | +10.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 7.52% | -3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCLU.DE и SMLD.DE
Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist (UCLU.DE) составляет 1.98%, в то время как у Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что UCLU.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UCLU.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.98% | 4.54% | -2.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.16% | 23.44% | -19.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.12% | 29.18% | -22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.30% | 22.67% | -15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.30% | 34.79% | -27.49% |