PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCLA.DE с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UCLA.DE и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UCLA.DE и FWIA.DE


2026 (YTD)2025
UCLA.DE
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc
2.36%-7.62%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc
-0.49%4.58%

Доходность по периодам

С начала года, UCLA.DE показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у FWIA.DE с доходностью -0.49%.


UCLA.DE

1 день
-0.69%
1 месяц
0.81%
С начала года
2.36%
6 месяцев
3.20%
1 год
-2.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FWIA.DE

1 день
2.18%
1 месяц
-3.47%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
3.08%
1 год
13.44%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий UCLA.DE и FWIA.DE

UCLA.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

UCLA.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCLA.DE
Ранг доходности на риск UCLA.DE: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCLA.DE: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCLA.DE: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCLA.DE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCLA.DE: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCLA.DE: 77
Ранг коэф-та Мартина

FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCLA.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UCLA.DEFWIA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

0.84

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.39

1.21

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.18

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.31

1.58

-1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

7.10

-7.62

UCLA.DE vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCLA.DE на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа FWIA.DE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCLA.DE и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UCLA.DEFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

0.84

-1.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.65

1.10

-1.75

Корреляция

Корреляция между UCLA.DE и FWIA.DE составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UCLA.DE и FWIA.DE

Ни UCLA.DE, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок UCLA.DE и FWIA.DE

Максимальная просадка UCLA.DE за все время составила -10.36%, что меньше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCLA.DE и FWIA.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


UCLA.DEFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.36%

-20.96%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.61%

-13.06%

+6.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.80%

-4.01%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.24%

-2.55%

-4.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.57%

1.93%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UCLA.DE и FWIA.DE

Текущая волатильность для Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Acc (UCLA.DE) составляет 2.22%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что UCLA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UCLA.DEFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.22%

4.55%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.16%

8.55%

-4.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.15%

16.07%

-8.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.38%

13.26%

-5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.38%

13.26%

-5.88%