Сравнение UCG.MI с XDW0.L
UCG.MI (UniCredit S.p.A.) is a stock, while XDW0.L (Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C) is Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Over the past 10 years, UCG.MI returned 33.60%/yr vs 9.20%/yr for XDW0.L. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCG.MI и XDW0.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UCG.MI торгуется в EUR, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCG.MI показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 30.93%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции XDW0.L по среднегодовой доходности: 33.60% против 9.20% соответственно.
UCG.MI
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 66.44%
- 5 лет*
- 54.62%
- 10 лет*
- 33.60%
XDW0.L
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 30.93%
- 6 месяцев
- 31.31%
- 1 год
- 36.62%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 19.65%
- 10 лет*
- 9.20%
Сравнение доходности по годам UCG.MI и XDW0.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 5.89% | 94.09% | 69.10% | 95.01% | 3.82% | 79.52% | -41.24% | 34.49% | -35.37% | 126.88% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 30.93% | 1.05% | 8.85% | 0.57% | 55.34% | 49.64% | -36.13% | 12.54% | -11.01% | -8.35% |
Correlation
The correlation between UCG.MI and XDW0.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г. | 0.30 |
The correlation between UCG.MI and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCG.MI vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск
UCG.MI
XDW0.L
Сравнение UCG.MI c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCG.MI | XDW0.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.70 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 8.54 | -4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCG.MI и XDW0.L
Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки XDW0.L в -61.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и XDW0.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCG.MI | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -61.46% | -32.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -14.40% | -9.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -24.02% | -0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.40% | -24.02% | -22.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.16% | -61.46% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -8.30% | +3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -12.95% | -53.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 4.57% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCG.MI и XDW0.L
UniCredit S.p.A. (UCG.MI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCG.MI | XDW0.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 6.26% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 17.37% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 20.52% | +10.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 24.29% | +11.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.06% | 26.23% | +21.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCG.MI и XDW0.L
Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
XDW0.L Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UCG.MI and XDW0.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и XDW0.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор