PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UCG.MI с XDW0.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UCG.MI и XDW0.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UCG.MI торгуется в EUR, в то время как XDW0.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDW0.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UCG.MI показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у XDW0.L с доходностью 30.93%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции XDW0.L по среднегодовой доходности: 33.60% против 9.20% соответственно.


UCG.MI

1 день
4.10%
1 месяц
1.31%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.29%
1 год
36.86%
3 года*
66.44%
5 лет*
54.62%
10 лет*
33.60%

XDW0.L

1 день
-0.69%
1 месяц
0.48%
С начала года
30.93%
6 месяцев
31.31%
1 год
36.62%
3 года*
14.54%
5 лет*
19.65%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCG.MI и XDW0.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UCG.MI
UniCredit S.p.A.
5.89%94.09%69.10%95.01%3.82%79.52%-41.24%34.49%-35.37%126.88%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
30.93%1.05%8.85%0.57%55.34%49.64%-36.13%12.54%-11.01%-8.35%

Correlation

The correlation between UCG.MI and XDW0.L is -0.20, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2010 г.

0.30

The correlation between UCG.MI and XDW0.L shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


UniCredit S.p.A.

Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C

Доходность на риск

UCG.MI vs. XDW0.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UCG.MI
Ранг доходности на риск UCG.MI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCG.MI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCG.MI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCG.MI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Мартина

XDW0.L
Ранг доходности на риск XDW0.L: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDW0.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDW0.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDW0.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDW0.L: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCG.MI c XDW0.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UCG.MIXDW0.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.70

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

8.54

-4.52

UCG.MI vs. XDW0.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCG.MI на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа XDW0.L равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCG.MI и XDW0.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCG.MI и XDW0.L

Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки XDW0.L в -61.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и XDW0.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UCG.MIXDW0.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-61.46%

-32.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-14.40%

-9.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.17%

-24.02%

-0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.40%

-24.02%

-22.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.16%

-61.46%

-3.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-8.30%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.98%

-12.95%

-53.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

4.57%

+4.09%

Волатильность

Сравнение волатильности UCG.MI и XDW0.L

UniCredit S.p.A. (UCG.MI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C (XDW0.L) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDW0.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UCG.MIXDW0.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

6.26%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

17.37%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

20.52%

+10.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

24.29%

+11.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.06%

26.23%

+21.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCG.MI и XDW0.L

Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как XDW0.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UCG.MI
UniCredit S.p.A.
4.30%4.10%7.08%4.02%4.05%0.89%0.00%2.07%3.24%0.00%0.88%0.47%
XDW0.L
Xtrackers MSCI World Energy UCITS ETF 1C
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UCG.MI and XDW0.L have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и XDW0.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор