PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UCG.MI с UBER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение UCG.MI с UBER

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

UCG.MI (UniCredit S.p.A.) and UBER (Uber Technologies, Inc.) are both stocks. UCG.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while UBER operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, UCG.MI returned 54.62%/yr vs 7.58%/yr for UBER. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности UCG.MI и UBER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

UCG.MI торгуется в EUR, в то время как UBER торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBER были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, UCG.MI показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у UBER с доходностью -14.44%.

UCG.MI

1 день
4.10%
1 месяц
1.31%
С начала года
5.89%
6 месяцев
11.29%
1 год
36.86%
3 года*
66.44%
5 лет*
54.62%
10 лет*
33.60%

UBER

1 день
-0.93%
1 месяц
-7.00%
С начала года
-14.44%
6 месяцев
-17.91%
1 год
-18.09%
3 года*
15.75%
5 лет*
7.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UCG.MI и UBER

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
UCG.MI
UniCredit S.p.A.		5.89%94.09%69.10%95.01%3.82%79.52%-41.24%16.98%
UBER
Uber Technologies, Inc.		-14.44%19.39%4.44%141.50%-37.37%-11.63%57.35%-29.05%

Correlation

The correlation between UCG.MI and UBER is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UniCredit S.p.A.

Uber Technologies, Inc.

Часто сравнивают с UCG.MI:
UCG.MI с ISP.MIUCG.MI с CBK.DEUCG.MI с MSFTUCG.MI с MUFGUCG.MI с BPE.MIUCG.MI с MAUCG.MI с BBVA
Часто сравнивают с UBER:
UBER с LYFTUBER с GRABUBER с DASHUBER с SPYUBER с AMZNUBER с ABNBUBER с QQQ

Доходность на риск

UCG.MI vs. UBER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UCG.MI
Ранг доходности на риск UCG.MI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCG.MI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCG.MI: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCG.MI: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCG.MI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
UBER
Ранг доходности на риск UBER: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBER: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBER: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBER: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBER: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBER: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UCG.MI c UBER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UCG.MIUBERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.12
-0.60

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
-0.71

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.92

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

-0.61

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.03

-1.06

+5.08

UCG.MI vs. UBER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UCG.MI на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа UBER равного -0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UCG.MI и UBER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UCG.MI и UBER

Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки UBER в -66.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и UBER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UCG.MIUBERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.56%

-66.64%

-26.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.17%

-31.88%

+7.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.17%

-31.88%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.40%

-55.51%

+9.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-31.25%

+26.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.98%

-23.28%

-42.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.66%

18.45%

-9.79%

Волатильность

Сравнение волатильности UCG.MI и UBER

UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и Uber Technologies, Inc. (UBER) имеют волатильность 8.15% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UCG.MIUBERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.15%

7.86%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.82%

23.29%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.19%

32.77%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.81%

44.62%

-8.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.06%

50.76%

-2.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов UCG.MI и UBER

Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как UBER не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UBER
Uber Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UCG.MI
UniCredit S.p.A.		4.30%4.10%7.08%4.02%4.05%0.89%0.00%2.07%3.24%0.00%0.88%0.47%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей UCG.MI и UBER

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit S.p.A. и Uber Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. UCG.MI значения в EUR, UBER значения в USD

Часто задаваемые вопросы

UCG.MI and UBER have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и UBER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор