Сравнение UCG.MI с ISLN.L
UCG.MI (UniCredit S.p.A.) is a stock, while ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, UCG.MI returned 33.60%/yr vs 13.90%/yr for ISLN.L. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCG.MI и ISLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UCG.MI торгуется в EUR, в то время как ISLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UCG.MI показывает доходность 5.89%, что значительно выше, чем у ISLN.L с доходностью -4.13%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции ISLN.L по среднегодовой доходности: 33.60% против 13.90% соответственно.
UCG.MI
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 66.44%
- 5 лет*
- 54.62%
- 10 лет*
- 33.60%
ISLN.L
- 1 день
- 5.88%
- 1 месяц
- -19.88%
- С начала года
- -4.13%
- 6 месяцев
- 11.52%
- 1 год
- 86.09%
- 3 года*
- 38.14%
- 5 лет*
- 20.15%
- 10 лет*
- 13.90%
Сравнение доходности по годам UCG.MI и ISLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 5.89% | 94.09% | 69.10% | 95.01% | 3.82% | 79.52% | -41.24% | 34.49% | -35.37% | 126.88% |
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | -4.13% | 118.24% | 29.09% | -3.73% | 9.80% | -6.33% | 33.83% | 18.99% | -4.48% | -9.08% |
Correlation
The correlation between UCG.MI and ISLN.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2011 г. | 0.03 |
Over the past year, UCG.MI and ISLN.L have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCG.MI vs. ISLN.L — Ранг доходности на риск
UCG.MI
ISLN.L
Сравнение UCG.MI c ISLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCG.MI | ISLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.05 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 4.60 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCG.MI и ISLN.L
Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки ISLN.L в -68.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и ISLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCG.MI | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -68.32% | -25.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -42.05% | +17.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -42.05% | +17.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.40% | -42.05% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.16% | -42.05% | -23.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -38.64% | +34.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -42.65% | -23.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 18.75% | -10.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCG.MI и ISLN.L
Текущая волатильность для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) составляет 8.15%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) волатильность равна 15.17%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCG.MI | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 15.17% | -7.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 53.64% | -28.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 56.54% | -25.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 34.50% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.06% | 29.99% | +18.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCG.MI и ISLN.L
Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, тогда как ISLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Часто задаваемые вопросы
UCG.MI and ISLN.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и ISLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор