Сравнение UCG.MI с ENGI.PA
UCG.MI (UniCredit S.p.A.) and ENGI.PA (ENGIE SA) are both stocks. UCG.MI operates in Banks - Regional (Financial Services), while ENGI.PA operates in Utilities - Diversified (Utilities). Over the past 10 years, UCG.MI returned 33.60%/yr vs 14.08%/yr for ENGI.PA. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности UCG.MI и ENGI.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCG.MI показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у ENGI.PA с доходностью 28.95%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции ENGI.PA по среднегодовой доходности: 33.60% против 14.08% соответственно.
UCG.MI
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 66.44%
- 5 лет*
- 54.62%
- 10 лет*
- 33.60%
ENGI.PA
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 28.95%
- 6 месяцев
- 33.17%
- 1 год
- 45.36%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 27.00%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение доходности по годам UCG.MI и ENGI.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 5.89% | 94.09% | 69.10% | 95.01% | 3.82% | 79.52% | -41.24% | 34.49% | -35.37% | 126.88% |
ENGI.PA ENGIE SA | 28.95% | 58.96% | 5.44% | 30.78% | 10.71% | 8.28% | -13.06% | 18.15% | -7.81% | 25.78% |
Correlation
The correlation between UCG.MI and ENGI.PA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.40 |
Over the past year, the correlation between UCG.MI and ENGI.PA has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.40, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCG.MI vs. ENGI.PA — Ранг доходности на риск
UCG.MI
ENGI.PA
Сравнение UCG.MI c ENGI.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и ENGIE SA (ENGI.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCG.MI | ENGI.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 3.50 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 9.32 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCG.MI и ENGI.PA
Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки ENGI.PA в -60.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и ENGI.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCG.MI | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -60.64% | -32.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -13.29% | -10.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -16.76% | -7.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.40% | -30.68% | -15.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.16% | -47.75% | -17.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -2.14% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -32.61% | -33.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 5.02% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCG.MI и ENGI.PA
UniCredit S.p.A. (UCG.MI) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с ENGIE SA (ENGI.PA) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что UCG.MI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ENGI.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCG.MI | ENGI.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 5.09% | +3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 17.07% | +7.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 20.46% | +10.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 21.30% | +14.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.06% | 23.30% | +24.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCG.MI и ENGI.PA
Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности ENGI.PA в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGI.PA ENGIE SA | 4.91% | 6.60% | 9.34% | 8.79% | 6.35% | 4.07% | 0.00% | 2.57% | 5.75% | 5.93% | 8.25% | 6.12% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCG.MI и ENGI.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit S.p.A. и ENGIE SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UCG.MI and ENGI.PA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и ENGI.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор