Сравнение UCG.MI с BNP.PA
UCG.MI (UniCredit S.p.A.) and BNP.PA (BNP Paribas SA) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, UCG.MI returned 33.60%/yr vs 14.74%/yr for BNP.PA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности UCG.MI и BNP.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UCG.MI показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у BNP.PA с доходностью 23.23%. За последние 10 лет акции UCG.MI превзошли акции BNP.PA по среднегодовой доходности: 33.60% против 14.74% соответственно.
UCG.MI
- 1 день
- 4.10%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 11.29%
- 1 год
- 36.86%
- 3 года*
- 66.44%
- 5 лет*
- 54.62%
- 10 лет*
- 33.60%
BNP.PA
- 1 день
- 5.17%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- 23.23%
- 6 месяцев
- 27.49%
- 1 год
- 36.77%
- 3 года*
- 27.31%
- 5 лет*
- 19.64%
- 10 лет*
- 14.74%
Сравнение доходности по годам UCG.MI и BNP.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 5.89% | 94.09% | 69.10% | 95.01% | 3.82% | 79.52% | -41.24% | 34.49% | -35.37% | 126.88% |
BNP.PA BNP Paribas SA | 23.23% | 50.14% | 0.99% | 25.73% | -5.95% | 47.86% | -18.40% | 43.64% | -33.06% | 7.17% |
Correlation
The correlation between UCG.MI and BNP.PA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2006 г. | 0.71 |
The correlation between UCG.MI and BNP.PA has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UCG.MI vs. BNP.PA — Ранг доходности на риск
UCG.MI
BNP.PA
Сравнение UCG.MI c BNP.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и BNP Paribas SA (BNP.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UCG.MI | BNP.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.75 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.03 | 4.48 | -0.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UCG.MI и BNP.PA
Максимальная просадка UCG.MI за все время составила -93.56%, что больше максимальной просадки BNP.PA в -75.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UCG.MI и BNP.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UCG.MI | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.56% | -75.39% | -18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.17% | -19.50% | -4.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.17% | -21.82% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.40% | -34.10% | -12.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -65.16% | -59.43% | -5.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | 0.00% | -4.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.98% | -23.60% | -42.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 7.66% | +1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UCG.MI и BNP.PA
UniCredit S.p.A. (UCG.MI) и BNP Paribas SA (BNP.PA) имеют волатильность 8.15% и 7.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UCG.MI | BNP.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.15% | 7.86% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.82% | 21.27% | +3.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.19% | 28.55% | +2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.81% | 28.50% | +7.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.06% | 31.19% | +16.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов UCG.MI и BNP.PA
Дивидендная доходность UCG.MI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности BNP.PA в 5.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP.PA BNP Paribas SA | 5.34% | 9.13% | 7.77% | 6.23% | 6.89% | 4.38% | 0.00% | 5.72% | 7.65% | 4.34% | 3.82% | 2.87% |
UCG.MI UniCredit S.p.A. | 4.30% | 4.10% | 7.08% | 4.02% | 4.05% | 0.89% | 0.00% | 2.07% | 3.24% | 0.00% | 0.88% | 0.47% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей UCG.MI и BNP.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели UniCredit S.p.A. и BNP Paribas SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
UCG.MI and BNP.PA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для UCG.MI и BNP.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор