PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC99.L с UD08.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC99.L с UD08.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC99.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) and UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both exchange-traded funds - UC99.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while UD08.L is a Commodities fund tracking the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past year, UC99.L returned 29.48% vs 42.97% for UD08.L. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. UC99.L charges 0.25%/yr vs 0.34%/yr for UD08.L.

Доходность

Сравнение доходности UC99.L и UD08.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC99.L показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у UD08.L с доходностью 24.99%.

UC99.L

1 день
0.63%
1 месяц
6.73%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.82%
1 год
29.48%
3 года*
17.61%
5 лет*
13.98%
10 лет*
16.19%

UD08.L

1 день
-0.63%
1 месяц
0.19%
С начала года
24.99%
6 месяцев
27.45%
1 год
42.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC99.L и UD08.L

2026 (YTD)2025
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		10.42%8.05%
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		24.99%14.80%

Correlation

The correlation between UC99.L and UD08.L is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г.

-0.08

Сравнение распределения секторов UC99.L и UD08.L

Секторы
UC99.L
UD08.L

Технологии

54.7%
32.6%

Промышленность

13.3%
14.6%

Здравоохранение

10.9%
6.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
10.6%

Финансовые услуги

7.3%
12.6%

Потребительский циклический сектор

2.9%
10.6%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.9%

Коммунальные услуги

0.1%
4.4%

Сырьевые материалы

0.0%
1.4%

Энергетика

-

2.9%

Недвижимость

-

0.2%

Технологии

UC99.L
54.7%
UD08.L
32.6%

Промышленность

UC99.L
13.3%
UD08.L
14.6%

Здравоохранение

UC99.L
10.9%
UD08.L
6.4%

Коммуникационные услуги

UC99.L
7.9%
UD08.L
10.6%

Финансовые услуги

UC99.L
7.3%
UD08.L
12.6%

Потребительский циклический сектор

UC99.L
2.9%
UD08.L
10.6%

Потребительский защитный сектор

UC99.L
2.8%
UD08.L
3.9%

Коммунальные услуги

UC99.L
0.1%
UD08.L
4.4%

Сырьевые материалы

UC99.L
0.0%
UD08.L
1.4%

Энергетика

UC99.L

-

UD08.L
2.9%

Недвижимость

UC99.L

-

UD08.L
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc

Часто сравнивают с UC99.L:
UC99.L с SPYUC99.L с EQQQ.LUC99.L с IUSA.LUC99.L с RSPTUC99.L с VWRP.LUC99.L с S5SD.LUC99.L с HMWO.L
Часто сравнивают с UD08.L:
UD08.L с UD07.LUD08.L с CMOD.LUD08.L с WCOB.LUD08.L с COMX.LUD08.L с UD06.LUD08.L с XBCU.LUD08.L с CMOP.L

Доходность на риск

UC99.L vs. UD08.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC99.L
Ранг доходности на риск UC99.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC99.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC99.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC99.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC99.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC99.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
UD08.L
Ранг доходности на риск UD08.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD08.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD08.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD08.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC99.L c UD08.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC99.LUD08.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
3.05

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.87

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.57

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

6.65

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

20.97

-9.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC99.L vs. UD08.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC99.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD08.L равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC99.L и UD08.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC99.LUD08.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

3.05

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

2.65

-1.65

Просадки

Сравнение просадок UC99.L и UD08.L

Максимальная просадка UC99.L за все время составила -23.20%, что больше максимальной просадки UD08.L в -6.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC99.L и UD08.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC99.LUD08.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-6.43%

-16.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-6.43%

-3.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.20%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.17%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-1.41%

-2.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.04%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности UC99.L и UD08.L

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что UC99.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UD08.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC99.LUD08.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.74%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

11.75%

-3.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

14.02%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

14.96%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

14.96%

+1.58%

Сравнение комиссий UC99.L и UD08.L

UC99.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UD08.L в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC99.L и UD08.L

Ни UC99.L, ни UD08.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%
UD08.L
UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UC99.L and UD08.L have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC99.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC99.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.34% for UD08.L.

UC99.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while UD08.L is Commodities. UC99.L tracks Russell 1000 TR USD, while UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged). Their fees differ too: 0.25% for UC99.L and 0.34% for UD08.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC99.L и UD08.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор