PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UC99.L с DGRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UC99.L с DGRP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UC99.L (UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis) and DGRP.L (WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD) are both Large Cap Blend Equities funds - UC99.L tracks the Russell 1000 TR USD while DGRP.L tracks the WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC99.L returned 13.98%/yr vs 12.90%/yr for DGRP.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. UC99.L charges 0.25%/yr vs 0.33%/yr for DGRP.L.

Доходность

Сравнение доходности UC99.L и DGRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UC99.L показывает доходность 10.42%, что значительно выше, чем у DGRP.L с доходностью 6.78%.

UC99.L

1 день
0.63%
1 месяц
5.54%
С начала года
10.42%
6 месяцев
10.00%
1 год
29.38%
3 года*
17.61%
5 лет*
13.98%
10 лет*
16.19%

DGRP.L

1 день
0.22%
1 месяц
3.51%
С начала года
6.78%
6 месяцев
5.70%
1 год
21.51%
3 года*
13.46%
5 лет*
12.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UC99.L и DGRP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		10.42%8.68%22.60%27.58%-15.03%28.64%16.43%32.55%0.49%12.84%
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		6.78%5.43%20.19%12.25%2.72%26.66%10.26%25.55%-1.13%15.25%

Correlation

The correlation between UC99.L and DGRP.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2016 г.

0.90

The correlation between UC99.L and DGRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UC99.L и DGRP.L

Секторы
UC99.L
DGRP.L

Технологии

54.7%
30.4%

Промышленность

13.3%
10.9%

Здравоохранение

10.9%
15.3%

Коммуникационные услуги

7.9%
8.4%

Финансовые услуги

7.3%
10.3%

Потребительский циклический сектор

2.9%
8.2%

Потребительский защитный сектор

2.8%
8.0%

Коммунальные услуги

0.1%
0.3%

Сырьевые материалы

0.0%
3.1%

Энергетика

-

5.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

UC99.L
54.7%
DGRP.L
30.4%

Промышленность

UC99.L
13.3%
DGRP.L
10.9%

Здравоохранение

UC99.L
10.9%
DGRP.L
15.3%

Коммуникационные услуги

UC99.L
7.9%
DGRP.L
8.4%

Финансовые услуги

UC99.L
7.3%
DGRP.L
10.3%

Потребительский циклический сектор

UC99.L
2.9%
DGRP.L
8.2%

Потребительский защитный сектор

UC99.L
2.8%
DGRP.L
8.0%

Коммунальные услуги

UC99.L
0.1%
DGRP.L
0.3%

Сырьевые материалы

UC99.L
0.0%
DGRP.L
3.1%

Энергетика

UC99.L

-

DGRP.L
5.2%

Недвижимость

UC99.L

-

DGRP.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis

WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD

Часто сравнивают с UC99.L:
UC99.L с SPYUC99.L с EQQQ.LUC99.L с IUSA.LUC99.L с RSPTUC99.L с VWRP.LUC99.L с S5SD.LUC99.L с HMWO.L
Часто сравнивают с DGRP.L:
DGRP.L с JEPQDGRP.L с FUSD.LDGRP.L с SPYDGRP.L с DGRODGRP.L с SCHDDGRP.L с SXR8.DEDGRP.L с DGRW

Доходность на риск

UC99.L vs. DGRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UC99.L
Ранг доходности на риск UC99.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UC99.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UC99.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UC99.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UC99.L: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UC99.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DGRP.L
Ранг доходности на риск DGRP.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRP.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRP.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRP.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRP.L: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UC99.L c DGRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) и WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UC99.LDGRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.36

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35
3.30

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.43

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

3.46

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.14

12.96

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UC99.L vs. DGRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UC99.L на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRP.L равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UC99.L и DGRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UC99.LDGRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.36

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

1.03

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.00

0.94

+0.06

Просадки

Сравнение просадок UC99.L и DGRP.L

Максимальная просадка UC99.L за все время составила -23.20%, примерно равная максимальной просадке DGRP.L в -22.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC99.L и DGRP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UC99.LDGRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.20%

-22.56%

-0.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.47%

-6.06%

-3.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.20%

-17.76%

-5.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.20%

-17.76%

-5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-2.97%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

1.62%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UC99.L и DGRP.L

UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis (UC99.L) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD (DGRP.L) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что UC99.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UC99.LDGRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

2.40%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.62%

6.17%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

8.88%

+3.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

12.55%

+3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.54%

14.35%

+2.19%

Сравнение комиссий UC99.L и DGRP.L

UC99.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DGRP.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UC99.L и DGRP.L

UC99.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DGRP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DGRP.L
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF - USD		1.01%1.10%1.16%1.33%1.47%1.34%2.74%2.32%1.90%1.36%0.00%
UC99.L
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis		0.00%0.00%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%

Часто задаваемые вопросы

UC99.L and DGRP.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, UC99.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

UC99.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.33% for DGRP.L.

UC99.L tracks Russell 1000 TR USD, while DGRP.L tracks WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth UCITS Index. They also come from different issuers: UBS and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for UC99.L and 0.33% for DGRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UC99.L и DGRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор