Сравнение UC81.L с VSCA.L
UC81.L (UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis) and VSCA.L (Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating) are both Corporate Bonds funds tracking the Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD, from UBS and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, UC81.L returned 3.20%/yr vs 3.66%/yr for VSCA.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. UC81.L charges 0.18%/yr vs 0.09%/yr for VSCA.L.
Доходность
Сравнение доходности UC81.L и VSCA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
UC81.L торгуется в GBp, в то время как VSCA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VSCA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, UC81.L показывает доходность 0.48%, что значительно ниже, чем у VSCA.L с доходностью 0.94%.
UC81.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 5.60%
- 3 года*
- 2.64%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- 3.31%
VSCA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.13%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 0.58%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UC81.L и VSCA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 0.48% | -0.20% | 6.44% | 0.38% | 4.76% | 0.32% | 1.51% | 4.76% |
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.94% | -1.28% | 7.12% | -0.30% | 7.72% | 0.72% | 0.35% | 3.18% |
Correlation
The correlation between UC81.L and VSCA.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.96 |
The correlation between UC81.L and VSCA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UC81.L vs. VSCA.L — Ранг доходности на риск
UC81.L
VSCA.L
Сравнение UC81.L c VSCA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) и Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UC81.L | VSCA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.14 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.19 | 3.07 | +0.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UC81.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.82 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.28 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок UC81.L и VSCA.L
Максимальная просадка UC81.L за все время составила -14.94%, примерно равная максимальной просадке VSCA.L в -15.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UC81.L и VSCA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UC81.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.94% | -15.11% | +0.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.29% | -4.25% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.01% | -8.78% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.31% | -15.11% | +0.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.57% | -3.61% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.56% | -6.75% | +1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.62% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности UC81.L и VSCA.L
Текущая волатильность для UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis (UC81.L) составляет 1.51%, в то время как у Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating (VSCA.L) волатильность равна 1.77%. Это указывает на то, что UC81.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UC81.L | VSCA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.51% | 1.77% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.27% | 4.39% | -0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.82% | 6.05% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 7.88% | -0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.16% | 8.99% | +0.17% |
Сравнение комиссий UC81.L и VSCA.L
UC81.L берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии VSCA.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UC81.L и VSCA.L
Дивидендная доходность UC81.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, тогда как VSCA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UC81.L UBS ETF (LU) Bloomberg US Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (USD) A-dis | 4.67% | 5.59% | 4.77% | 3.28% | 1.36% | 1.58% | 2.75% | 2.90% | 2.20% | 2.16% | 1.86% | 0.84% |
VSCA.L Vanguard USD Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, UC81.L and VSCA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VSCA.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VSCA.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.18% for UC81.L.
Both ETFs track Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. They also come from different issuers: UBS and Vanguard. Their fees differ too: 0.18% for UC81.L and 0.09% for VSCA.L.
Подберите оптимальное распределение для UC81.L и VSCA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор